PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GCLE.L с WDEE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GCLE.L и WDEE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCLE.L показывает доходность 35.86%, что значительно выше, чем у WDEE.L с доходностью 29.98%.


GCLE.L

1 день
-1.02%
1 месяц
2.63%
С начала года
35.86%
6 месяцев
37.32%
1 год
86.76%
3 года*
8.04%
5 лет*
-4.57%
10 лет*

WDEE.L

1 день
-0.74%
1 месяц
-2.06%
С начала года
29.98%
6 месяцев
27.20%
1 год
39.55%
3 года*
18.95%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCLE.L и WDEE.L


2026 (YTD)202520242023
GCLE.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc
35.86%41.98%-26.51%-15.17%
WDEE.L
Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc
29.98%9.01%4.02%7.64%

Correlation

The correlation between GCLE.L and WDEE.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г.

0.31

The correlation between GCLE.L and WDEE.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc

Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc

Доходность на риск

GCLE.L vs. WDEE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GCLE.L
Ранг доходности на риск GCLE.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCLE.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCLE.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCLE.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCLE.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCLE.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина

WDEE.L
Ранг доходности на риск WDEE.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEE.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEE.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEE.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEE.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEE.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCLE.L c WDEE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GCLE.LWDEE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.36

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.62

4.08

+3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.76

12.10

+13.65

GCLE.L vs. WDEE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCLE.L на текущий момент составляет 3.76, что выше коэффициента Шарпа WDEE.L равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCLE.L и WDEE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GCLE.LWDEE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76

2.12

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.83

-1.07

Просадки

Сравнение просадок GCLE.L и WDEE.L

Максимальная просадка GCLE.L за все время составила -72.13%, что больше максимальной просадки WDEE.L в -18.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCLE.L и WDEE.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GCLE.LWDEE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.13%

-18.54%

-53.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-9.64%

-1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.23%

-18.54%

-34.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.08%

-3.78%

-28.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.86%

-3.85%

-41.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.26%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GCLE.L и WDEE.L

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что GCLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDEE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GCLE.LWDEE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

6.83%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.27%

15.31%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.99%

18.58%

+4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.50%

19.10%

+9.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.03%

19.10%

+9.93%

Сравнение комиссий GCLE.L и WDEE.L

GCLE.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии WDEE.L в 0.18%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GCLE.L и WDEE.L

Ни GCLE.L, ни WDEE.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


GCLE.L and WDEE.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WDEE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WDEE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for GCLE.L.

GCLE.L tracks WilderHill New Energy Global Innovation Index, while WDEE.L tracks S&P World Energy Targeted & Screened Index. Their fees differ too: 0.60% for GCLE.L and 0.18% for WDEE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCLE.L и WDEE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор