Сравнение GCLE.L с WDEE.L
GCLE.L (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc) and WDEE.L (Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds from Invesco - GCLE.L tracks the WilderHill New Energy Global Innovation Index while WDEE.L tracks the S&P World Energy Targeted & Screened Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GCLE.L returned 8.04%/yr vs 18.95%/yr for WDEE.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. GCLE.L charges 0.60%/yr vs 0.18%/yr for WDEE.L.
Доходность
Сравнение доходности GCLE.L и WDEE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCLE.L показывает доходность 35.86%, что значительно выше, чем у WDEE.L с доходностью 29.98%.
GCLE.L
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- 35.86%
- 6 месяцев
- 37.32%
- 1 год
- 86.76%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- -4.57%
- 10 лет*
- —
WDEE.L
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 29.98%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 39.55%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GCLE.L и WDEE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GCLE.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc | 35.86% | 41.98% | -26.51% | -15.17% |
WDEE.L Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc | 29.98% | 9.01% | 4.02% | 7.64% |
Correlation
The correlation between GCLE.L and WDEE.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г. | 0.31 |
The correlation between GCLE.L and WDEE.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCLE.L vs. WDEE.L — Ранг доходности на риск
GCLE.L
WDEE.L
Сравнение GCLE.L c WDEE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCLE.L | WDEE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.36 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.62 | 4.08 | +3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.76 | 12.10 | +13.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCLE.L | WDEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76 | 2.12 | +1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.83 | -1.07 |
Просадки
Сравнение просадок GCLE.L и WDEE.L
Максимальная просадка GCLE.L за все время составила -72.13%, что больше максимальной просадки WDEE.L в -18.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCLE.L и WDEE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCLE.L | WDEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.13% | -18.54% | -53.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -9.64% | -1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.23% | -18.54% | -34.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.08% | -3.78% | -28.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.86% | -3.85% | -41.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.26% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCLE.L и WDEE.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что GCLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDEE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCLE.L | WDEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 6.83% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.27% | 15.31% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 18.58% | +4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.50% | 19.10% | +9.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.03% | 19.10% | +9.93% |
Сравнение комиссий GCLE.L и WDEE.L
GCLE.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии WDEE.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCLE.L и WDEE.L
Ни GCLE.L, ни WDEE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GCLE.L and WDEE.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDEE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDEE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for GCLE.L.
GCLE.L tracks WilderHill New Energy Global Innovation Index, while WDEE.L tracks S&P World Energy Targeted & Screened Index. Their fees differ too: 0.60% for GCLE.L and 0.18% for WDEE.L.
Подберите оптимальное распределение для GCLE.L и WDEE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор