PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCLE.L с MLPD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCLE.L с MLPD.L

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L).

GCLE.L и MLPD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCLE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность WilderHill New Energy Global Innovation Index. Фонд был запущен 1 мар. 2021 г.. MLPD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 15 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GCLE.L и MLPD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCLE.L и MLPD.L

2026 (YTD)20252024202320222021
GCLE.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc		9.02%41.98%-26.51%-10.51%-30.63%-22.82%
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		18.10%2.33%22.53%19.70%31.84%12.36%

Доходность по периодам

С начала года, GCLE.L показывает доходность 9.02%, что значительно ниже, чем у MLPD.L с доходностью 18.10%.

GCLE.L

1 день
0.18%
1 месяц
-4.76%
С начала года
9.02%
6 месяцев
18.30%
1 год
71.92%
3 года*
-1.88%
5 лет*
-10.08%
10 лет*
—

MLPD.L

1 день
-0.38%
1 месяц
3.53%
С начала года
18.10%
6 месяцев
18.70%
1 год
9.37%
3 года*
19.63%
5 лет*
21.27%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с GCLE.L:
GCLE.L с GLDGCLE.L с GCED.LGCLE.L с ANRJ.LGCLE.L с RENG.LGCLE.L с CWEU.LGCLE.L с MLPQ.LGCLE.L с NRJL.L
Часто сравнивают с MLPD.L:
MLPD.L с MLPAMLPD.L с MLPXMLPD.L с TDIV.ASMLPD.L с EIPIXMLPD.L с JEPQMLPD.L с QYLDMLPD.L с QQQI

Сравнение комиссий GCLE.L и MLPD.L

GCLE.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MLPD.L в 0.50%.

GCLE.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

GCLE.L vs. MLPD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCLE.L
Ранг доходности на риск GCLE.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCLE.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCLE.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCLE.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCLE.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCLE.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
MLPD.L
Ранг доходности на риск MLPD.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPD.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPD.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPD.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPD.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPD.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCLE.L c MLPD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCLE.LMLPD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.06

0.49

+2.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.68

0.75

+2.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.11

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.17

0.53

+4.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.65

1.33

+18.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCLE.L vs. MLPD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCLE.L на текущий момент составляет 3.06, что выше коэффициента Шарпа MLPD.L равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCLE.L и MLPD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCLE.LMLPD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

0.49

+2.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

1.04

-1.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

0.15

-0.54

Корреляция

Корреляция между GCLE.L и MLPD.L составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCLE.L и MLPD.L

GCLE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCLE.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		7.61%8.21%8.18%8.60%7.98%8.57%11.03%10.06%9.87%8.15%8.14%9.96%

Просадки

Сравнение просадок GCLE.L и MLPD.L

Максимальная просадка GCLE.L за все время составила -72.13%, что меньше максимальной просадки MLPD.L в -82.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCLE.L и MLPD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GCLE.LMLPD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.13%

-82.22%

+10.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-17.03%

+3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.94%

-21.78%

-48.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.50%

-1.46%

-44.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.15%

-28.57%

-16.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

6.81%

-3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GCLE.L и MLPD.L

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что GCLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCLE.LMLPD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

4.12%

+3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.46%

9.38%

+7.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.61%

18.93%

+4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.52%

20.55%

+7.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.03%

28.48%

+0.55%