PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCLE.L с LIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCLE.L с LIT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GCLE.L (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc) and LIT (Global X Lithium & Battery Tech ETF) are both exchange-traded funds - GCLE.L is a Energy Equities fund tracking the WilderHill New Energy Global Innovation Index, while LIT is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Lithium Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GCLE.L returned -4.57%/yr vs 4.59%/yr for LIT. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GCLE.L charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for LIT.

Доходность

Сравнение доходности GCLE.L и LIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCLE.L показывает доходность 35.86%, что значительно выше, чем у LIT с доходностью 28.40%.

GCLE.L

1 день
-1.02%
1 месяц
2.63%
С начала года
35.86%
6 месяцев
37.32%
1 год
86.76%
3 года*
8.04%
5 лет*
-4.57%
10 лет*
—

LIT

1 день
-1.86%
1 месяц
-5.85%
С начала года
28.40%
6 месяцев
34.19%
1 год
125.46%
3 года*
10.73%
5 лет*
4.59%
10 лет*
14.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCLE.L и LIT

2026 (YTD)20252024202320222021
GCLE.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc		35.86%41.98%-26.51%-10.51%-30.63%-22.82%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		28.40%60.05%-19.19%-12.18%-29.91%33.38%

Correlation

The correlation between GCLE.L and LIT is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г.

0.57

The correlation between GCLE.L and LIT has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GCLE.L и LIT

Секторы
GCLE.L
LIT

Промышленность

48.1%
26.0%

Коммунальные услуги

16.2%

-

Энергетика

13.0%

-

Потребительский циклический сектор

10.0%
7.0%

Технологии

6.8%
11.5%

Сырьевые материалы

3.4%
55.4%

Потребительский защитный сектор

0.9%

-

Финансовые услуги

0.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

GCLE.L
48.1%
LIT
26.0%

Коммунальные услуги

GCLE.L
16.2%
LIT

-

Энергетика

GCLE.L
13.0%
LIT

-

Потребительский циклический сектор

GCLE.L
10.0%
LIT
7.0%

Технологии

GCLE.L
6.8%
LIT
11.5%

Сырьевые материалы

GCLE.L
3.4%
LIT
55.4%

Потребительский защитный сектор

GCLE.L
0.9%
LIT

-

Финансовые услуги

GCLE.L
0.9%
LIT

-

Коммуникационные услуги

GCLE.L

-

LIT

-

Здравоохранение

GCLE.L

-

LIT

-

Недвижимость

GCLE.L

-

LIT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc

Global X Lithium & Battery Tech ETF

Часто сравнивают с GCLE.L:
GCLE.L с CWEU.LGCLE.L с GLDGCLE.L с NRJL.LGCLE.L с RENG.LGCLE.L с GCED.LGCLE.L с INRG.LGCLE.L с ANRJ.L
Часто сравнивают с LIT:
LIT с BATTLIT с REMXLIT с ILITLIT с ALBLIT с ICLNLIT с URALIT с COPX

Доходность на риск

GCLE.L vs. LIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCLE.L
Ранг доходности на риск GCLE.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCLE.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCLE.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCLE.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCLE.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCLE.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
LIT
Ранг доходности на риск LIT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCLE.L c LIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCLE.LLITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.76
3.86

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.48
4.23

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.56

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.62

9.62

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.76

32.28

-6.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCLE.L vs. LIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCLE.L на текущий момент составляет 3.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LIT равному 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCLE.L и LIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCLE.LLITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76

3.86

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.14

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.26

-0.51

Просадки

Сравнение просадок GCLE.L и LIT

Максимальная просадка GCLE.L за все время составила -72.13%, что больше максимальной просадки LIT в -65.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCLE.L и LIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCLE.LLITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.13%

-65.91%

-6.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-13.11%

+1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.23%

-53.01%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.88%

-65.91%

-3.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.08%

-10.23%

-21.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.86%

-33.63%

-11.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.90%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GCLE.L и LIT

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) с волатильностью 8.66%. Это указывает на то, что GCLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCLE.LLITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

8.66%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.27%

22.09%

-5.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.99%

32.75%

-9.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.50%

31.81%

-3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.03%

30.66%

-1.63%

Сравнение комиссий GCLE.L и LIT

GCLE.L берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии LIT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCLE.L и LIT

GCLE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCLE.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		0.38%0.49%0.93%1.11%0.99%0.22%0.40%1.85%2.52%3.26%2.15%0.24%

Часто задаваемые вопросы

GCLE.L and LIT have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GCLE.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GCLE.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for LIT.

GCLE.L is categorized as Energy Equities, while LIT is Commodity Producers Equities. GCLE.L tracks WilderHill New Energy Global Innovation Index, while LIT tracks Solactive Global Lithium Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.60% for GCLE.L and 0.75% for LIT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCLE.L и LIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор