PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCIIX с TIVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCIIX с TIVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).

GCIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 авг. 1997 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности GCIIX и TIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCIIX и TIVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCIIX
Goldman Sachs International Equity Insights Fund		2.20%40.72%9.65%20.80%-14.91%11.71%7.83%18.52%-15.82%29.65%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		12.18%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%

Доходность по периодам

С начала года, GCIIX показывает доходность 2.20%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции GCIIX превзошли акции TIVFX по среднегодовой доходности: 10.35% против 8.08% соответственно.

GCIIX

1 день
3.11%
1 месяц
-7.20%
С начала года
2.20%
6 месяцев
8.00%
1 год
31.46%
3 года*
20.62%
5 лет*
11.33%
10 лет*
10.35%

TIVFX

1 день
1.65%
1 месяц
-9.76%
С начала года
12.18%
6 месяцев
16.65%
1 год
59.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs International Equity Insights Fund

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Часто сравнивают с GCIIX:
GCIIX с SPYGCIIX с VUGGCIIX с VOOGCIIX с SMHGCIIX с NVDAGCIIX с FSGGXGCIIX с FOSFX
Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с VIAAXTIVFX с TRERXTIVFX с IGAAXTIVFX с SCIEXTIVFX с VGTSX

Сравнение комиссий GCIIX и TIVFX

GCIIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.

TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund
GCIIX
Goldman Sachs International Equity Insights Fund

Доходность на риск

GCIIX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCIIX
Ранг доходности на риск GCIIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCIIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCIIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCIIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCIIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCIIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCIIX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCIIXTIVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

3.12

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

3.55

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.55

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

4.44

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.36

17.93

-8.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCIIX vs. TIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCIIX на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа TIVFX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCIIX и TIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCIIXTIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

3.12

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.45

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.47

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.37

-0.07

Корреляция

Корреляция между GCIIX и TIVFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCIIX и TIVFX

Дивидендная доходность GCIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что меньше доходности TIVFX в 7.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCIIX
Goldman Sachs International Equity Insights Fund		7.62%7.78%9.24%2.81%3.94%6.33%1.86%2.46%1.94%1.62%2.51%1.45%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.86%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%

Просадки

Сравнение просадок GCIIX и TIVFX

Максимальная просадка GCIIX за все время составила -61.08%, что больше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCIIX и TIVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCIIXTIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.08%

-54.21%

-6.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-13.21%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.58%

-36.31%

+5.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.85%

-41.51%

+1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.10%

-10.23%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.11%

-13.45%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.27%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GCIIX и TIVFX

Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) имеют волатильность 7.86% и 7.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCIIXTIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

7.93%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

14.06%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.91%

19.68%

-2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

18.21%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

17.40%

-0.70%