Сравнение GCIIX с GSGDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) и Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX).
GCIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 авг. 1997 г.. GSGDX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности GCIIX и GSGDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCIIX и GSGDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCIIX Goldman Sachs International Equity Insights Fund | -0.88% | 40.72% | 9.65% | 20.80% | -14.91% | 11.71% | 7.83% | 18.52% | -15.82% | 29.65% |
GSGDX Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund | -1.55% | 8.23% | 1.93% | 8.81% | -17.33% | -0.97% | 10.12% | 16.83% | -2.55% | 6.49% |
Доходность по периодам
С начала года, GCIIX показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у GSGDX с доходностью -1.55%. За последние 10 лет акции GCIIX превзошли акции GSGDX по среднегодовой доходности: 10.01% против 2.78% соответственно.
GCIIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -11.76%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- 5.26%
- 1 год
- 27.58%
- 3 года*
- 19.39%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 10.01%
GSGDX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCIIX и GSGDX
GCIIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GSGDX в 0.38%.
Доходность на риск
GCIIX vs. GSGDX — Ранг доходности на риск
GCIIX
GSGDX
Сравнение GCIIX c GSGDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) и Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCIIX | GSGDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 0.90 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.25 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.16 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.37 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 4.55 | +3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCIIX | GSGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 0.90 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.05 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.44 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.65 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между GCIIX и GSGDX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCIIX и GSGDX
Дивидендная доходность GCIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности GSGDX в 4.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCIIX Goldman Sachs International Equity Insights Fund | 7.85% | 7.78% | 9.24% | 2.81% | 3.94% | 6.33% | 1.86% | 2.46% | 1.94% | 1.62% | 2.51% | 1.45% |
GSGDX Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund | 4.46% | 4.75% | 3.94% | 3.52% | 2.74% | 5.10% | 4.18% | 5.89% | 3.56% | 3.19% | 3.38% | 3.76% |
Просадки
Сравнение просадок GCIIX и GSGDX
Максимальная просадка GCIIX за все время составила -61.08%, что больше максимальной просадки GSGDX в -23.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCIIX и GSGDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCIIX | GSGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.08% | -23.48% | -37.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -3.59% | -8.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.58% | -23.48% | -7.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.85% | -23.48% | -16.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.85% | -3.53% | -8.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.11% | -3.89% | -11.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 1.08% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCIIX и GSGDX
Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что GCIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCIIX | GSGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 1.92% | +5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 2.93% | +8.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 5.05% | +11.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 6.82% | +9.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 6.38% | +10.29% |