PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCGIX с GFIRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCGIX с GFIRX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX).

GCGIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. GFIRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности GCGIX и GFIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, GCGIX показывает доходность -10.30%, что значительно ниже, чем у GFIRX с доходностью 0.76%. За последние 10 лет акции GCGIX превзошли акции GFIRX по среднегодовой доходности: 16.29% против 2.39% соответственно.

GCGIX

1 день
-0.03%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-10.30%
6 месяцев
-9.71%
1 год
30.60%
3 года*
24.15%
5 лет*
13.71%
10 лет*
16.29%

GFIRX

1 день
0.43%
1 месяц
-1.06%
С начала года
0.76%
6 месяцев
3.33%
1 год
10.85%
3 года*
-0.04%
5 лет*
2.54%
10 лет*
2.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCGIX и GFIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		-10.30%15.51%53.44%37.56%-29.62%29.10%32.21%29.70%-4.58%29.75%
GFIRX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund		0.76%0.54%-5.17%-3.87%20.44%4.86%6.94%2.61%-2.24%2.56%

Корреляция

Корреляция между GCGIX и GFIRX составляет 0.18 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.

Сравнение комиссий GCGIX и GFIRX

GCGIX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии GFIRX в 1.33%.

GFIRX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund

Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с GCGIX:
GCGIX с VOOGCGIX с SPYGCGIX с SMHGCGIX с QQQGCGIX с SCHGGCGIX с SEEGXGCGIX с stsex
Часто сравнивают с GFIRX:
GFIRX с PQTIXGFIRX с LFMAXGFIRX с MFTNXGFIRX с QMHNXGFIRX с EVOIXGFIRX с MFTFXGFIRX с EQCHX

Доходность на риск

GCGIX vs. GFIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCGIX
Ранг доходности на риск GCGIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCGIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCGIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCGIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCGIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCGIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
GFIRX
Ранг доходности на риск GFIRX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFIRX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFIRX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFIRX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFIRX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFIRX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCGIX c GFIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCGIXGFIRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.04

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.44

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.54

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.36

4.69

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCGIX vs. GFIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCGIX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа GFIRX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCGIX и GFIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCGIXGFIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.04

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.25

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.26

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.23

+0.20

Просадки

Сравнение просадок GCGIX и GFIRX

Максимальная просадка GCGIX за все время составила -65.78%, что больше максимальной просадки GFIRX в -23.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCGIX и GFIRX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCGIXGFIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.78%

-23.09%

-42.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-5.15%

-12.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.57%

-23.09%

-9.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.94%

-23.09%

-9.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.37%

-11.81%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.92%

-7.00%

-13.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

1.76%

+3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности GCGIX и GFIRX

Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что GCGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCGIXGFIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

2.68%

+4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

6.24%

+6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.15%

8.80%

+14.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.23%

10.37%

+11.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.50%

9.04%

+12.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCGIX и GFIRX

Дивидендная доходность GCGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, тогда как GFIRX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		8.36%7.50%23.16%7.08%19.27%42.43%9.71%4.02%10.10%4.76%0.76%0.87%
GFIRX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%20.11%7.35%1.21%7.06%0.16%0.49%0.00%3.98%