PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFIRX с MFTFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFIRX с MFTFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) и Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX).

GFIRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. MFTFX управляется Arrow Funds. Фонд был запущен 28 апр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности GFIRX и MFTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) и Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFIRX и MFTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GFIRX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund		0.22%0.54%-5.17%-3.87%20.44%4.86%6.94%2.61%-2.24%2.56%
MFTFX
Arrow Managed Futures Stragegy Fund		6.05%9.29%6.87%-13.57%57.88%2.13%-4.13%15.17%-19.70%19.09%

Доходность по периодам

С начала года, GFIRX показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у MFTFX с доходностью 6.05%. За последние 10 лет акции GFIRX уступали акциям MFTFX по среднегодовой доходности: 2.33% против 5.22% соответственно.

GFIRX

1 день
-0.22%
1 месяц
-3.65%
С начала года
0.22%
6 месяцев
3.35%
1 год
7.93%
3 года*
-0.29%
5 лет*
2.43%
10 лет*
2.33%

MFTFX

1 день
0.62%
1 месяц
-6.08%
С начала года
6.05%
6 месяцев
14.66%
1 год
22.92%
3 года*
7.10%
5 лет*
10.78%
10 лет*
5.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund

Arrow Managed Futures Stragegy Fund

Часто сравнивают с GFIRX:
GFIRX с PQTIXGFIRX с LFMAXGFIRX с QMHNXGFIRX с EVOIXGFIRX с CSAIXGFIRX с QNZIXGFIRX с EQCHX
Часто сравнивают с MFTFX:
MFTFX с DBMFMFTFX с KMLMMFTFX с VIGAXMFTFX с FBALXMFTFX с SPYMFTFX с VOOMFTFX с CTA

Сравнение комиссий GFIRX и MFTFX

GFIRX берет комиссию в 1.33%, что меньше комиссии MFTFX в 1.54%.

MFTFX
Arrow Managed Futures Stragegy Fund
GFIRX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

GFIRX vs. MFTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFIRX
Ранг доходности на риск GFIRX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFIRX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFIRX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFIRX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFIRX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFIRX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
MFTFX
Ранг доходности на риск MFTFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFTFX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFTFX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFTFX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFTFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFTFX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFIRX c MFTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) и Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFIRXMFTFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.09

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.50

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.78

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.01

3.77

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFIRX vs. MFTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFIRX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFTFX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFIRX и MFTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFIRXMFTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.09

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.49

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.24

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.15

+0.07

Корреляция

Корреляция между GFIRX и MFTFX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFIRX и MFTFX

Ни GFIRX, ни MFTFX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFIRX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%20.11%7.35%1.21%7.06%0.16%0.49%0.00%3.98%
MFTFX
Arrow Managed Futures Stragegy Fund		0.00%0.00%0.00%11.75%41.04%2.30%0.00%20.00%7.84%2.12%9.36%1.21%

Просадки

Сравнение просадок GFIRX и MFTFX

Максимальная просадка GFIRX за все время составила -23.09%, что меньше максимальной просадки MFTFX в -35.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFIRX и MFTFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GFIRXMFTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.09%

-35.70%

+12.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-10.94%

+5.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.09%

-32.57%

+9.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.09%

-35.70%

+12.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.28%

-7.55%

-4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-17.14%

+10.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

5.18%

-3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GFIRX и MFTFX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) составляет 3.26%, в то время как у Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что GFIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFIRXMFTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

5.05%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

15.24%

-9.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.80%

21.12%

-12.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.37%

22.08%

-11.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.04%

22.13%

-13.09%