PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GCEYX с VTWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCEYX с VTWAX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GCEYX (AB Global Core Equity Portfolio) and VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, GCEYX returned 3.07%/yr vs 10.86%/yr for VTWAX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. GCEYX charges 0.79%/yr vs 0.09%/yr for VTWAX.

Доходность

Сравнение доходности GCEYX и VTWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Global Core Equity Portfolio (GCEYX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCEYX показывает доходность 6.15%, что значительно ниже, чем у VTWAX с доходностью 11.38%.

GCEYX

1 день
-0.37%
1 месяц
1.91%
6 месяцев
3.21%
С начала года
6.15%
1 год
-2.41%
3 года*
8.06%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.68%

VTWAX

1 день
-0.68%
1 месяц
0.26%
6 месяцев
8.44%
С начала года
11.38%
1 год
22.29%
3 года*
18.61%
5 лет*
10.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCEYX и VTWAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GCEYX
AB Global Core Equity Portfolio		6.15%4.28%10.11%19.88%-20.16%14.73%10.35%15.87%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		11.38%22.43%16.43%21.85%-18.02%18.17%16.67%17.53%

Correlation

The correlation between GCEYX and VTWAX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г.

0.96

The correlation between GCEYX and VTWAX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Global Core Equity Portfolio

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с GCEYX:
GCEYX с AGDAXGCEYX с AGLOXGCEYX с VMVFXGCEYX с AGRFXGCEYX с OBEGXGCEYX с GQRIXGCEYX с GQRPX
Часто сравнивают с VTWAX:
VTWAX с VTSAXVTWAX с VTVTWAX с VTIAXVTWAX с VFIAXVTWAX с VTWIXVTWAX с VOOVTWAX с VASGX

Доходность на риск

GCEYX vs. VTWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCEYX
Ранг доходности на риск GCEYX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCEYX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCEYX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCEYX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCEYX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCEYX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VTWAX
Ранг доходности на риск VTWAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCEYX c VTWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Global Core Equity Portfolio (GCEYX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GCEYXVTWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
1.73

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
2.39

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.31

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

2.39

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

10.22

-10.49

GCEYX vs. VTWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCEYX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа VTWAX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCEYX и VTWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GCEYX и VTWAX

Максимальная просадка GCEYX за все время составила -33.47%, примерно равная максимальной просадке VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCEYX и VTWAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCEYXVTWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.47%

-34.20%

+0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.35%

-9.64%

-8.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.35%

-16.43%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.17%

-26.40%

-5.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-1.57%

-3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-5.24%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.37%

2.25%

+5.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GCEYX и VTWAX

AB Global Core Equity Portfolio (GCEYX) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что GCEYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCEYXVTWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

3.88%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

11.17%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.56%

13.36%

+4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

15.87%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

18.18%

-0.87%

Сравнение комиссий GCEYX и VTWAX

GCEYX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VTWAX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCEYX и VTWAX

GCEYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCEYX
AB Global Core Equity Portfolio		0.00%0.00%2.77%1.05%4.34%1.86%0.78%3.40%2.91%4.67%1.00%1.19%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.56%1.80%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, GCEYX and VTWAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GCEYX has higher volatility (4.09%) compared to VTWAX (3.88%). In terms of maximum drawdown, GCEYX dropped -33.47% vs VTWAX's -34.20%.

VTWAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCEYX и VTWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор