PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GCEYX с APGYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCEYX с APGYX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GCEYX (AB Global Core Equity Portfolio) and APGYX (AB Large Cap Growth Fund Advisor Class) are both mutual funds - GCEYX is a Global Equities fund managed by AllianceBernstein, while APGYX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AllianceBernstein. Over the past 10 years, GCEYX returned 8.68%/yr vs 16.17%/yr for APGYX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GCEYX charges 0.79%/yr vs 0.59%/yr for APGYX.

Доходность

Сравнение доходности GCEYX и APGYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Global Core Equity Portfolio (GCEYX) и AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCEYX показывает доходность 6.15%, что значительно выше, чем у APGYX с доходностью 3.62%. За последние 10 лет акции GCEYX уступали акциям APGYX по среднегодовой доходности: 8.68% против 16.17% соответственно.

GCEYX

1 день
-0.37%
1 месяц
1.91%
6 месяцев
3.21%
С начала года
6.15%
1 год
-2.41%
3 года*
8.06%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.68%

APGYX

1 день
-1.03%
1 месяц
1.61%
6 месяцев
2.92%
С начала года
3.62%
1 год
8.34%
3 года*
16.47%
5 лет*
9.20%
10 лет*
16.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCEYX и APGYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCEYX
AB Global Core Equity Portfolio		6.15%4.28%10.11%19.88%-20.16%14.73%10.35%27.70%-5.12%25.51%
APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class		3.62%13.25%25.40%35.01%-28.78%28.92%34.38%34.13%2.22%31.68%

Correlation

The correlation between GCEYX and APGYX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.83

The correlation between GCEYX and APGYX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Global Core Equity Portfolio

AB Large Cap Growth Fund Advisor Class

Часто сравнивают с GCEYX:
GCEYX с AGDAXGCEYX с AGLOXGCEYX с VMVFXGCEYX с AGRFXGCEYX с OBEGXGCEYX с GQRIXGCEYX с GQRPX
Часто сравнивают с APGYX:
APGYX с SEEGXAPGYX с SPYAPGYX с TRBCXAPGYX с VIGAXAPGYX с WFSPXAPGYX с SCHGAPGYX с VFIAX

Доходность на риск

GCEYX vs. APGYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCEYX
Ранг доходности на риск GCEYX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCEYX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCEYX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCEYX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCEYX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCEYX: 22
Ранг коэф-та Мартина
APGYX
Ранг доходности на риск APGYX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APGYX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGYX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGYX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGYX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGYX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCEYX c APGYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Global Core Equity Portfolio (GCEYX) и AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GCEYXAPGYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
0.60

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
0.92

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.11

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

0.59

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

2.12

-2.39

GCEYX vs. APGYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCEYX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа APGYX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCEYX и APGYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GCEYX и APGYX

Максимальная просадка GCEYX за все время составила -33.47%, что меньше максимальной просадки APGYX в -66.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCEYX и APGYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCEYXAPGYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.47%

-66.33%

+32.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.35%

-15.24%

-3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.35%

-21.59%

+3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.17%

-33.91%

+1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.47%

-33.91%

+0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-2.58%

-2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-20.93%

+14.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.37%

4.26%

+3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GCEYX и APGYX

Текущая волатильность для AB Global Core Equity Portfolio (GCEYX) составляет 4.09%, в то время как у AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что GCEYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCEYXAPGYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

4.72%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

12.13%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.56%

15.15%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

20.31%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

19.70%

-2.39%

Сравнение комиссий GCEYX и APGYX

GCEYX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии APGYX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCEYX и APGYX

GCEYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class		9.42%9.76%6.58%1.65%0.86%7.17%2.59%3.43%9.08%3.77%2.67%8.57%
GCEYX
AB Global Core Equity Portfolio		0.00%0.00%2.77%1.05%4.34%1.86%0.78%3.40%2.91%4.67%1.00%1.19%

Часто задаваемые вопросы

GCEYX and APGYX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APGYX has higher volatility (4.72%) compared to GCEYX (4.09%). In terms of maximum drawdown, GCEYX dropped -33.47% vs APGYX's -66.33%.

APGYX currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCEYX и APGYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор