PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GCEYX с APGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCEYX с APGAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GCEYX (AB Global Core Equity Portfolio) and APGAX (AB Large Cap Growth Fund Class A) are both mutual funds - GCEYX is a Global Equities fund managed by AllianceBernstein, while APGAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AllianceBernstein. Over the past 10 years, GCEYX returned 8.77%/yr vs 15.87%/yr for APGAX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GCEYX charges 0.79%/yr vs 0.84%/yr for APGAX.

Доходность

Сравнение доходности GCEYX и APGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Global Core Equity Portfolio (GCEYX) и AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCEYX показывает доходность 6.55%, что значительно выше, чем у APGAX с доходностью 3.48%. За последние 10 лет акции GCEYX уступали акциям APGAX по среднегодовой доходности: 8.77% против 15.87% соответственно.

GCEYX

1 день
0.92%
1 месяц
0.48%
6 месяцев
3.54%
С начала года
6.55%
1 год
-1.58%
3 года*
8.25%
5 лет*
3.15%
10 лет*
8.77%

APGAX

1 день
-1.04%
1 месяц
1.58%
6 месяцев
2.79%
С начала года
3.48%
1 год
8.07%
3 года*
16.17%
5 лет*
8.92%
10 лет*
15.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCEYX и APGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCEYX
AB Global Core Equity Portfolio		6.55%4.28%10.11%19.88%-20.16%14.73%10.35%27.70%-5.12%25.51%
APGAX
AB Large Cap Growth Fund Class A		3.48%12.96%25.09%34.66%-28.96%28.60%34.05%33.77%1.97%31.36%

Correlation

The correlation between GCEYX and APGAX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.83

The correlation between GCEYX and APGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Global Core Equity Portfolio

AB Large Cap Growth Fund Class A

Часто сравнивают с GCEYX:
GCEYX с AGDAXGCEYX с AGLOXGCEYX с VMVFXGCEYX с AGRFXGCEYX с OBEGXGCEYX с GQRIXGCEYX с GQRPX
Часто сравнивают с APGAX:
APGAX с PRWAXAPGAX с FXAIXAPGAX с VOOAPGAX с GAIOXAPGAX с FKUTXAPGAX с TPLGXAPGAX с VOOG

Доходность на риск

GCEYX vs. APGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCEYX
Ранг доходности на риск GCEYX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCEYX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCEYX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCEYX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCEYX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCEYX: 22
Ранг коэф-та Мартина
APGAX
Ранг доходности на риск APGAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APGAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCEYX c APGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Global Core Equity Portfolio (GCEYX) и AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GCEYXAPGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
0.58

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
0.90

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.11

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

0.57

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

2.04

-2.19

GCEYX vs. APGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCEYX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа APGAX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCEYX и APGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GCEYX и APGAX

Максимальная просадка GCEYX за все время составила -33.47%, что меньше максимальной просадки APGAX в -67.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCEYX и APGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCEYXAPGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.47%

-67.19%

+33.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.35%

-15.33%

-3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.35%

-21.63%

+3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.17%

-34.04%

+1.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.47%

-34.04%

+0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-2.62%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-19.36%

+12.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.36%

4.30%

+3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GCEYX и APGAX

Текущая волатильность для AB Global Core Equity Portfolio (GCEYX) составляет 4.31%, в то время как у AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что GCEYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCEYXAPGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

4.73%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

12.13%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

15.14%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

20.31%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

19.70%

-2.39%

Сравнение комиссий GCEYX и APGAX

GCEYX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии APGAX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCEYX и APGAX

GCEYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.93%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APGAX
AB Large Cap Growth Fund Class A		10.93%11.31%7.44%1.75%0.97%8.04%2.87%3.66%9.96%4.09%2.74%9.23%
GCEYX
AB Global Core Equity Portfolio		0.00%0.00%2.77%1.05%4.34%1.86%0.78%3.40%2.91%4.67%1.00%1.19%

Часто задаваемые вопросы

GCEYX and APGAX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APGAX has higher volatility (4.73%) compared to GCEYX (4.31%). In terms of maximum drawdown, GCEYX dropped -33.47% vs APGAX's -67.19%.

APGAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCEYX и APGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор