Сравнение GCEQX с TVRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Green Century Equity Fund Individual Investor Class (GCEQX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).
GCEQX управляется Green Century. Фонд был запущен 13 сент. 1995 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GCEQX и TVRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCEQX и TVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCEQX Green Century Equity Fund Individual Investor Class | -7.08% | 16.73% | 21.72% | 27.70% | -23.03% | 29.69% | 22.23% | 30.71% | -4.00% | 21.95% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | -4.87% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
Доходность по периодам
С начала года, GCEQX показывает доходность -7.08%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции GCEQX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 12.83% против 8.72% соответственно.
GCEQX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -7.08%
- 6 месяцев
- -5.19%
- 1 год
- 16.51%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 12.83%
TVRIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCEQX и TVRIX
GCEQX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии TVRIX в 1.09%.
Доходность на риск
GCEQX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск
GCEQX
TVRIX
Сравнение GCEQX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Century Equity Fund Individual Investor Class (GCEQX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCEQX | TVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.97 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.43 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.48 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 6.06 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCEQX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.97 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.33 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.49 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.55 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между GCEQX и TVRIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCEQX и TVRIX
Дивидендная доходность GCEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCEQX Green Century Equity Fund Individual Investor Class | 4.73% | 4.40% | 1.10% | 0.13% | 0.47% | 1.11% | 1.14% | 0.68% | 2.24% | 0.90% | 2.29% | 1.87% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.13% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GCEQX и TVRIX
Максимальная просадка GCEQX за все время составила -56.88%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCEQX и TVRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCEQX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.88% | -39.36% | -17.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -8.45% | -3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.33% | -24.87% | -4.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.89% | -39.36% | +6.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | -9.20% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.62% | -6.10% | -6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.06% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCEQX и TVRIX
Green Century Equity Fund Individual Investor Class (GCEQX) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что GCEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCEQX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 4.44% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 7.84% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.95% | 12.61% | +6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.09% | 14.46% | +3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 17.80% | +1.00% |