PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCCIX с FFGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCCIX с FFGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX).

GCCIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г.. FFGTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности GCCIX и FFGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCCIX и FFGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund		14.11%15.45%5.92%-9.65%15.70%33.42%-23.01%16.75%-14.89%4.31%
FFGTX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M		23.99%27.96%2.37%-5.62%20.06%25.38%5.41%17.23%-13.73%17.38%

Доходность по периодам

С начала года, GCCIX показывает доходность 14.11%, что значительно ниже, чем у FFGTX с доходностью 23.99%. За последние 10 лет акции GCCIX уступали акциям FFGTX по среднегодовой доходности: 6.16% против 13.40% соответственно.

GCCIX

1 день
-0.63%
1 месяц
4.19%
С начала года
14.11%
6 месяцев
19.69%
1 год
20.48%
3 года*
10.67%
5 лет*
11.93%
10 лет*
6.16%

FFGTX

1 день
1.05%
1 месяц
-1.34%
С начала года
23.99%
6 месяцев
32.95%
1 год
52.13%
3 года*
17.50%
5 лет*
15.12%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Commodity Strategy Fund

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M

Часто сравнивают с GCCIX:
GCCIX с AAAUGCCIX с AMZNGCCIX с NUGCCIX с QQC.TOGCCIX с BCSKXGCCIX с FYHTXGCCIX с PCRIX
Часто сравнивают с FFGTX:
FFGTX с SDCIFFGTX с PQCMXFFGTX с BRCYXFFGTX с DCMSXFFGTX с EAPCXFFGTX с BICSXFFGTX с CCRSX

Сравнение комиссий GCCIX и FFGTX

GCCIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FFGTX в 1.52%.

FFGTX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

GCCIX vs. FFGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCCIX
Ранг доходности на риск GCCIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FFGTX
Ранг доходности на риск FFGTX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGTX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGTX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGTX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGTX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGTX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCCIX c FFGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCCIXFFGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

2.61

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

3.12

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.49

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

3.61

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.38

18.58

-12.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCCIX vs. FFGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCCIX на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа FFGTX равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCCIX и FFGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCCIXFFGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.61

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.71

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.60

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.33

-0.49

Корреляция

Корреляция между GCCIX и FFGTX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCCIX и FFGTX

Дивидендная доходность GCCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.10%, что больше доходности FFGTX в 1.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund		14.10%16.09%4.08%4.20%10.41%16.46%0.36%10.81%1.47%5.88%0.84%0.36%
FFGTX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M		1.63%2.02%1.93%1.47%1.47%2.91%1.03%2.51%1.57%0.36%1.05%2.07%

Просадки

Сравнение просадок GCCIX и FFGTX

Максимальная просадка GCCIX за все время составила -90.80%, что больше максимальной просадки FFGTX в -58.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCCIX и FFGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCCIXFFGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.80%

-58.53%

-32.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-14.66%

+5.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.78%

-27.31%

-1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.76%

-48.88%

-8.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.72%

-1.34%

-70.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.41%

-20.55%

-48.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.85%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности GCCIX и FFGTX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) составляет 5.48%, в то время как у Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что GCCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCCIXFFGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

6.17%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

13.76%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

20.48%

-5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

21.55%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

22.55%

-2.42%