PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCCIX с FFGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCCIX с FFGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX).

GCCIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г.. FFGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности GCCIX и FFGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCCIX и FFGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund		14.11%15.45%5.92%-9.65%15.70%33.42%-23.01%16.75%-14.89%4.31%
FFGIX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I		24.09%28.57%2.97%-5.17%20.69%26.14%6.12%18.02%-13.14%17.29%

Доходность по периодам

С начала года, GCCIX показывает доходность 14.11%, что значительно ниже, чем у FFGIX с доходностью 24.09%. За последние 10 лет акции GCCIX уступали акциям FFGIX по среднегодовой доходности: 6.16% против 13.98% соответственно.

GCCIX

1 день
-0.63%
1 месяц
4.19%
С начала года
14.11%
6 месяцев
19.69%
1 год
20.48%
3 года*
10.67%
5 лет*
11.93%
10 лет*
6.16%

FFGIX

1 день
1.01%
1 месяц
-1.34%
С начала года
24.09%
6 месяцев
33.24%
1 год
52.81%
3 года*
18.10%
5 лет*
15.72%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Commodity Strategy Fund

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I

Часто сравнивают с GCCIX:
GCCIX с AAAUGCCIX с AMZNGCCIX с NUGCCIX с QQC.TOGCCIX с BCSKXGCCIX с FYHTXGCCIX с PCRIX
Часто сравнивают с FFGIX:
FFGIX с FIQRXFFGIX с PCLPXFFGIX с BRCYXFFGIX с RYMEXFFGIX с DCMSXFFGIX с EIPCXFFGIX с FIFGX

Сравнение комиссий GCCIX и FFGIX

GCCIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FFGIX в 0.93%.

FFGIX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

GCCIX vs. FFGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCCIX
Ранг доходности на риск GCCIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FFGIX
Ранг доходности на риск FFGIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCCIX c FFGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCCIXFFGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

2.65

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

3.15

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.50

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

3.66

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.38

18.90

-12.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCCIX vs. FFGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCCIX на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа FFGIX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCCIX и FFGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCCIXFFGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.65

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.73

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.62

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.35

-0.51

Корреляция

Корреляция между GCCIX и FFGIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCCIX и FFGIX

Дивидендная доходность GCCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.10%, что больше доходности FFGIX в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund		14.10%16.09%4.08%4.20%10.41%16.46%0.36%10.81%1.47%5.88%0.84%0.36%
FFGIX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I		1.96%2.44%2.61%2.08%1.90%3.43%1.53%3.21%2.41%0.36%1.65%2.96%

Просадки

Сравнение просадок GCCIX и FFGIX

Максимальная просадка GCCIX за все время составила -90.80%, что больше максимальной просадки FFGIX в -57.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCCIX и FFGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCCIXFFGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.80%

-57.17%

-33.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-14.66%

+5.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.78%

-27.23%

-1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.76%

-48.29%

-9.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.72%

-1.34%

-70.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.41%

-19.40%

-50.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.84%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GCCIX и FFGIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) составляет 5.48%, в то время как у Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что GCCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCCIXFFGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

6.14%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

13.78%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

20.47%

-5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

21.53%

-3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

22.55%

-2.42%