PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCCIX с FCGCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCCIX с FCGCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C (FCGCX).

GCCIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г.. FCGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности GCCIX и FCGCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C (FCGCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCCIX и FCGCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund		14.11%15.45%5.92%-9.65%15.70%33.42%-23.01%16.75%-14.89%4.31%
FCGCX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C		23.83%27.29%1.90%-6.06%19.45%24.85%4.96%16.74%-14.07%17.33%

Доходность по периодам

С начала года, GCCIX показывает доходность 14.11%, что значительно ниже, чем у FCGCX с доходностью 23.83%. За последние 10 лет акции GCCIX уступали акциям FCGCX по среднегодовой доходности: 6.16% против 12.92% соответственно.

GCCIX

1 день
-0.63%
1 месяц
4.19%
С начала года
14.11%
6 месяцев
19.69%
1 год
20.48%
3 года*
10.67%
5 лет*
11.93%
10 лет*
6.16%

FCGCX

1 день
1.05%
1 месяц
-1.38%
С начала года
23.83%
6 месяцев
32.65%
1 год
51.37%
3 года*
16.92%
5 лет*
14.56%
10 лет*
12.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Commodity Strategy Fund

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C

Часто сравнивают с GCCIX:
GCCIX с AAAUGCCIX с AMZNGCCIX с NUGCCIX с QQC.TOGCCIX с BCSKXGCCIX с FYHTXGCCIX с PCRIX
Часто сравнивают с FCGCX:
FCGCX с VTIFCGCX с BRCAXFCGCX с CCRSXFCGCX с DBCMXFCGCX с EIPCXFCGCX с FYHTXFCGCX с PCLAX

Сравнение комиссий GCCIX и FCGCX

GCCIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FCGCX в 1.97%.

FCGCX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

GCCIX vs. FCGCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCCIX
Ранг доходности на риск GCCIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FCGCX
Ранг доходности на риск FCGCX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGCX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGCX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGCX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCCIX c FCGCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C (FCGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCCIXFCGCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

2.57

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

3.08

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.49

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

3.56

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.38

18.25

-11.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCCIX vs. FCGCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCCIX на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа FCGCX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCCIX и FCGCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCCIXFCGCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.57

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.68

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.58

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.31

-0.47

Корреляция

Корреляция между GCCIX и FCGCX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCCIX и FCGCX

Дивидендная доходность GCCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.10%, что больше доходности FCGCX в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund		14.10%16.09%4.08%4.20%10.41%16.46%0.36%10.81%1.47%5.88%0.84%0.36%
FCGCX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C		1.19%1.48%1.38%0.80%1.09%2.41%0.59%1.94%1.11%0.36%0.71%1.49%

Просадки

Сравнение просадок GCCIX и FCGCX

Максимальная просадка GCCIX за все время составила -90.80%, что больше максимальной просадки FCGCX в -59.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCCIX и FCGCX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCCIXFCGCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.80%

-59.67%

-31.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-14.67%

+5.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.78%

-27.43%

-1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.76%

-49.31%

-8.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.72%

-1.38%

-70.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.41%

-21.40%

-48.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.86%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности GCCIX и FCGCX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) составляет 5.48%, в то время как у Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C (FCGCX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что GCCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCCIXFCGCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

6.16%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

13.77%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

20.50%

-5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

21.54%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

22.54%

-2.41%