PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCCHX с RTXAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCCHX с RTXAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Climate Change Fund (GCCHX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX).

GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г.. RTXAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GCCHX и RTXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Climate Change Fund (GCCHX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCCHX и RTXAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GCCHX
GMO Climate Change Fund		6.61%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%14.19%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		13.06%13.56%1.50%7.40%-11.66%26.57%3.73%6.17%

Доходность по периодам

С начала года, GCCHX показывает доходность 6.61%, что значительно ниже, чем у RTXAX с доходностью 13.06%.

GCCHX

1 день
-1.04%
1 месяц
-5.77%
С начала года
6.61%
6 месяцев
12.92%
1 год
62.78%
3 года*
-1.00%
5 лет*
0.70%
10 лет*
—

RTXAX

1 день
1.41%
1 месяц
-1.95%
С начала года
13.06%
6 месяцев
15.57%
1 год
26.00%
3 года*
11.10%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Climate Change Fund

Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund

Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с GIDGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX
Часто сравнивают с RTXAX:
RTXAX с FSRNXRTXAX с FGIAXRTXAX с UCEQXRTXAX с PORTXRTXAX с APFDXRTXAX с MEGIRTXAX с CWGIX

Сравнение комиссий GCCHX и RTXAX

GCCHX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии RTXAX в 1.33%.

RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund
GCCHX
GMO Climate Change Fund

Доходность на риск

GCCHX vs. RTXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
RTXAX
Ранг доходности на риск RTXAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTXAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTXAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTXAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCCHX c RTXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Climate Change Fund (GCCHX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCCHXRTXAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

1.77

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

2.34

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.92

2.06

+1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.98

11.76

+2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCCHX vs. RTXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCCHX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RTXAX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCCHX и RTXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCCHXRTXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.77

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.47

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.41

-0.06

Корреляция

Корреляция между GCCHX и RTXAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCCHX и RTXAX

Дивидендная доходность GCCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности RTXAX в 2.53%

TTM202520242023202220212020201920182017
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.41%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		2.53%2.86%2.05%1.98%3.11%1.74%1.71%0.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCCHX и RTXAX

Максимальная просадка GCCHX за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки RTXAX в -40.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCCHX и RTXAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCCHXRTXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.32%

-40.68%

-13.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.89%

-13.11%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.32%

-24.63%

-29.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.15%

-1.95%

-11.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.11%

-7.96%

-6.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

2.30%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности GCCHX и RTXAX

GMO Climate Change Fund (GCCHX) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что GCCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCCHXRTXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.34%

4.37%

+3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.07%

8.33%

+8.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.75%

15.06%

+12.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.87%

15.86%

+11.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.21%

20.26%

+4.95%