Сравнение GCCHX с MVGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Climate Change Fund (GCCHX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX).
GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г.. MVGIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GCCHX и MVGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCCHX и MVGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCCHX GMO Climate Change Fund | 6.61% | 39.25% | -25.63% | -6.85% | -10.39% | 21.84% | 42.82% | 27.36% | -16.35% | 26.15% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | -1.45% | 16.30% | 12.64% | 13.71% | -8.21% | 16.84% | 5.47% | 20.59% | -2.40% | 12.31% |
Доходность по периодам
С начала года, GCCHX показывает доходность 6.61%, что значительно выше, чем у MVGIX с доходностью -1.45%.
GCCHX
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 15.46%
- 1 год
- 64.36%
- 3 года*
- -1.00%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- —
MVGIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -8.44%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 10.67%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCCHX и MVGIX
GCCHX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии MVGIX в 0.74%.
Доходность на риск
GCCHX vs. MVGIX — Ранг доходности на риск
GCCHX
MVGIX
Сравнение GCCHX c MVGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Climate Change Fund (GCCHX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCCHX | MVGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 1.06 | +1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.89 | 1.48 | +1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.22 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 1.20 | +2.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.98 | 5.19 | +8.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCCHX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 1.06 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.86 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.72 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между GCCHX и MVGIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCCHX и MVGIX
Дивидендная доходность GCCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности MVGIX в 11.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCCHX GMO Climate Change Fund | 1.41% | 1.51% | 0.66% | 0.96% | 2.24% | 25.43% | 5.42% | 4.03% | 2.62% | 3.43% | 0.00% | 0.00% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 11.10% | 10.94% | 7.84% | 1.88% | 3.98% | 9.43% | 1.55% | 2.79% | 4.98% | 1.95% | 1.60% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок GCCHX и MVGIX
Максимальная просадка GCCHX за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCCHX и MVGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCCHX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -30.19% | -24.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.89% | -8.65% | -6.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.32% | -18.01% | -36.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.15% | -8.44% | -4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.11% | -2.89% | -11.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 1.99% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCCHX и MVGIX
GMO Climate Change Fund (GCCHX) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что GCCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCCHX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 3.22% | +5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.07% | 5.74% | +11.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.75% | 10.51% | +17.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.87% | 10.51% | +16.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.21% | 12.38% | +12.83% |