PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCCHX с MSJIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCCHX с MSJIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Climate Change Fund (GCCHX) и Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX).

GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г.. MSJIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GCCHX и MSJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Climate Change Fund (GCCHX) и Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCCHX и MSJIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%28.21%
MSJIX
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio		-4.68%24.62%5.99%72.54%-66.23%9.69%110.10%34.61%

Доходность по периодам

С начала года, GCCHX показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у MSJIX с доходностью -4.68%.

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—

MSJIX

1 день
3.73%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-4.68%
6 месяцев
-1.37%
1 год
23.75%
3 года*
18.38%
5 лет*
-8.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Climate Change Fund

Morgan Stanley Global Endurance Portfolio

Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с GIDGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX
Часто сравнивают с MSJIX:
MSJIX с GENIXMSJIX с EISMXMSJIX с MEGIXMSJIX с MFWIXMSJIX с GWOAXMSJIX с ARTHXMSJIX с MGKQX

Сравнение комиссий GCCHX и MSJIX

GCCHX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии MSJIX в 1.00%.

MSJIX
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio
GCCHX
GMO Climate Change Fund

Доходность на риск

GCCHX vs. MSJIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
MSJIX
Ранг доходности на риск MSJIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSJIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSJIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSJIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSJIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSJIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCCHX c MSJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Climate Change Fund (GCCHX) и Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCCHXMSJIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.55

1.01

+1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.20

1.55

+1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.20

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.57

1.62

+2.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.21

5.59

+10.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCCHX vs. MSJIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCCHX на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа MSJIX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCCHX и MSJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCCHXMSJIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.01

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.27

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.37

+0.01

Корреляция

Корреляция между GCCHX и MSJIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCCHX и MSJIX

Дивидендная доходность GCCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности MSJIX в 0.56%

TTM202520242023202220212020201920182017
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%
MSJIX
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio		0.56%0.53%0.56%1.83%0.00%4.68%3.17%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCCHX и MSJIX

Максимальная просадка GCCHX за все время составила -54.32%, что меньше максимальной просадки MSJIX в -75.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCCHX и MSJIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCCHXMSJIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.32%

-75.26%

+20.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.89%

-12.32%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.32%

-74.10%

+19.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-44.59%

+34.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.11%

-36.15%

+22.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

3.58%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GCCHX и MSJIX

GMO Climate Change Fund (GCCHX) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что GCCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCCHXMSJIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

7.47%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.44%

13.09%

+4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.93%

22.37%

+5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.92%

31.82%

-4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.23%

32.82%

-7.59%