Сравнение GCCHX с GWOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Climate Change Fund (GCCHX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX).
GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г.. GWOAX управляется GMO. Фонд был запущен 15 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности GCCHX и GWOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCCHX и GWOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCCHX GMO Climate Change Fund | 11.91% | 39.25% | -25.63% | -6.85% | -10.39% | 21.84% | 42.82% | 27.36% | -16.35% | 26.15% |
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 4.20% | 28.37% | 6.14% | 22.49% | -14.10% | 18.53% | 10.53% | 26.56% | -12.95% | 18.14% |
Доходность по периодам
С начала года, GCCHX показывает доходность 11.91%, что значительно выше, чем у GWOAX с доходностью 4.20%.
GCCHX
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- 11.91%
- 6 месяцев
- 18.48%
- 1 год
- 69.85%
- 3 года*
- 0.62%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- —
GWOAX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 10.81%
- 1 год
- 29.64%
- 3 года*
- 17.61%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- 11.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCCHX и GWOAX
GCCHX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии GWOAX в 0.01%.
Доходность на риск
GCCHX vs. GWOAX — Ранг доходности на риск
GCCHX
GWOAX
Сравнение GCCHX c GWOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Climate Change Fund (GCCHX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCCHX | GWOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.56 | 1.91 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.21 | 2.61 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.39 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.87 | 2.65 | +2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.22 | 11.75 | +5.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCCHX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 1.91 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.64 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.44 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между GCCHX и GWOAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCCHX и GWOAX
Дивидендная доходность GCCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности GWOAX в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCCHX GMO Climate Change Fund | 1.35% | 1.51% | 0.66% | 0.96% | 2.24% | 25.43% | 5.42% | 4.03% | 2.62% | 3.43% | 0.00% | 0.00% |
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 4.28% | 4.46% | 0.60% | 6.10% | 7.27% | 12.75% | 3.85% | 4.33% | 3.02% | 3.05% | 6.43% | 12.47% |
Просадки
Сравнение просадок GCCHX и GWOAX
Максимальная просадка GCCHX за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки GWOAX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCCHX и GWOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCCHX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -49.84% | -4.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -8.78% | -2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.32% | -26.21% | -28.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.84% | -5.29% | -3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.11% | -9.06% | -5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 2.58% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCCHX и GWOAX
GMO Climate Change Fund (GCCHX) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что GCCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCCHX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 5.64% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.46% | 9.74% | +7.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.89% | 15.95% | +11.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.92% | 15.21% | +11.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.23% | 16.48% | +8.75% |