Сравнение GCCHX с GMGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Climate Change Fund (GCCHX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).
GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности GCCHX и GMGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCCHX и GMGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCCHX GMO Climate Change Fund | 10.71% | 39.25% | -25.63% | -6.85% | -10.39% | 21.84% | 42.82% | 27.36% | -16.35% | 26.15% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 3.72% | 29.14% | 4.12% | 22.27% | -17.07% | 14.99% | 9.55% | 25.45% | -13.04% | 18.01% |
Доходность по периодам
С начала года, GCCHX показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у GMGEX с доходностью 3.72%.
GCCHX
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 17.26%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
GMGEX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 30.15%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCCHX и GMGEX
GCCHX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.
Доходность на риск
GCCHX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск
GCCHX
GMGEX
Сравнение GCCHX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Climate Change Fund (GCCHX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCCHX | GMGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.55 | 1.94 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.20 | 2.63 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.39 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.57 | 2.59 | +1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.21 | 11.30 | +4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCCHX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 1.94 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.55 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.22 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между GCCHX и GMGEX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCCHX и GMGEX
Дивидендная доходность GCCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности GMGEX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCCHX GMO Climate Change Fund | 1.36% | 1.51% | 0.66% | 0.96% | 2.24% | 25.43% | 5.42% | 4.03% | 2.62% | 3.43% | 0.00% | 0.00% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 4.52% | 4.69% | 0.29% | 5.62% | 7.81% | 7.76% | 3.83% | 3.14% | 3.14% | 2.90% | 3.71% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок GCCHX и GMGEX
Максимальная просадка GCCHX за все время составила -54.32%, что меньше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCCHX и GMGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCCHX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -58.47% | +4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.89% | -11.62% | -3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.32% | -28.58% | -25.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | -6.81% | -3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.11% | -16.84% | +2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 2.66% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCCHX и GMGEX
GMO Climate Change Fund (GCCHX) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что GCCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCCHX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 6.09% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 9.78% | +7.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.93% | 15.72% | +12.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.92% | 14.74% | +12.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.23% | 16.02% | +9.21% |