Сравнение GCCHX с GHVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Climate Change Fund (GCCHX) и GMO High Yield Fund (GHVIX).
GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г.. GHVIX управляется GMO. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности GCCHX и GHVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCCHX и GHVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCCHX GMO Climate Change Fund | 10.71% | 39.25% | -25.63% | -6.85% | -10.39% | 21.84% | 42.82% | 27.36% | -11.50% |
GHVIX GMO High Yield Fund | -0.70% | 9.39% | 1.41% | 12.94% | -8.06% | 10.90% | 5.38% | 8.91% | 3.98% |
Доходность по периодам
С начала года, GCCHX показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у GHVIX с доходностью -0.70%.
GCCHX
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 17.26%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
GHVIX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 7.02%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCCHX и GHVIX
GCCHX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии GHVIX в 0.46%.
Доходность на риск
GCCHX vs. GHVIX — Ранг доходности на риск
GCCHX
GHVIX
Сравнение GCCHX c GHVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Climate Change Fund (GCCHX) и GMO High Yield Fund (GHVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCCHX | GHVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.55 | 1.73 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.20 | 2.47 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.40 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.57 | 2.28 | +2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.21 | 10.58 | +5.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCCHX | GHVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 1.73 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.54 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.62 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между GCCHX и GHVIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCCHX и GHVIX
Дивидендная доходность GCCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности GHVIX в 5.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCCHX GMO Climate Change Fund | 1.36% | 1.51% | 0.66% | 0.96% | 2.24% | 25.43% | 5.42% | 4.03% | 2.62% | 3.43% |
GHVIX GMO High Yield Fund | 5.72% | 5.68% | 7.96% | 4.37% | 8.11% | 19.00% | 2.10% | 7.76% | 3.83% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GCCHX и GHVIX
Максимальная просадка GCCHX за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки GHVIX в -20.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCCHX и GHVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCCHX | GHVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -20.48% | -33.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.89% | -3.19% | -11.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.32% | -13.54% | -40.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | -1.50% | -8.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.11% | -2.69% | -11.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 0.69% | +3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCCHX и GHVIX
GMO Climate Change Fund (GCCHX) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с GMO High Yield Fund (GHVIX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что GCCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GHVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCCHX | GHVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 1.72% | +7.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 2.24% | +15.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.93% | 4.24% | +23.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.92% | 8.60% | +18.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.23% | 8.93% | +16.30% |