Сравнение GCC с KMAY
GCC (WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund) and KMAY (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May) are both exchange-traded funds - GCC is a Commodities fund actively managed by WisdomTree, while KMAY is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. Over the past year, GCC returned 26.23% vs 14.37% for KMAY. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. GCC charges 0.55%/yr vs 0.79%/yr for KMAY.
Доходность
Сравнение доходности GCC и KMAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCC показывает доходность 13.00%, что значительно выше, чем у KMAY с доходностью 7.06%.
GCC
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 0.93%
- 6 месяцев
- 5.99%
- С начала года
- 13.00%
- 1 год
- 26.23%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 6.14%
KMAY
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.87%
- 6 месяцев
- 5.78%
- С начала года
- 7.06%
- 1 год
- 14.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GCC и KMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 13.00% | 19.60% |
KMAY Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May | 7.06% | 14.13% |
Correlation
The correlation between GCC and KMAY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCC vs. KMAY — Ранг доходности на риск
GCC
KMAY
Сравнение GCC c KMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May (KMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCC | KMAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.46 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 6.07 | -4.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | 24.66 | -19.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCC и KMAY
Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки KMAY в -2.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и KMAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCC | KMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.19% | -2.38% | -60.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.86% | -2.38% | -13.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -0.43% | -9.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.76% | -0.36% | -34.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 0.58% | +4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCC и KMAY
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May (KMAY) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что GCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCC | KMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 1.78% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.12% | 4.98% | +10.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.47% | 6.45% | +11.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 6.91% | +10.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 6.91% | +7.92% |
Сравнение комиссий GCC и KMAY
GCC берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии KMAY в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCC и KMAY
Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, тогда как KMAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 5.87% | 6.64% | 3.51% | 3.68% | 22.49% | 9.76% |
KMAY Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GCC and KMAY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GCC has higher volatility (5.16%) compared to KMAY (1.78%). In terms of maximum drawdown, GCC dropped -63.19% vs KMAY's -2.38%.
On 1-year performance, GCC leads with 26.23% vs 14.37% for KMAY. On fees, GCC is cheaper at 0.55% per year. On volatility, KMAY has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GCC has performed better with a 26.23% return vs 14.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GCC is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.79% for KMAY.
GCC has the higher dividend yield at 5.87%, compared with 0.00% for KMAY.
GCC is categorized as Commodities, while KMAY is Defined Outcome. They also come from different issuers: WisdomTree and Innovator. Their fees differ too: 0.55% for GCC and 0.79% for KMAY.
KMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GCC и KMAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор