Сравнение GCC с BWET
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET).
GCC и BWET являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCC - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 24 янв. 2008 г.. BWET - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Breakwave Wet Freight Futures Index. Фонд был запущен 3 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GCC и BWET
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCC и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 12.81% | 20.01% | 15.13% | 2.16% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 503.80% | 96.22% | -39.21% | 15.94% |
Доходность по периодам
С начала года, GCC показывает доходность 12.81%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 503.80%.
GCC
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 12.81%
- 6 месяцев
- 18.66%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 7.12%
BWET
- 1 день
- 18.09%
- 1 месяц
- 58.86%
- С начала года
- 503.80%
- 6 месяцев
- 756.55%
- 1 год
- 976.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCC и BWET
GCC берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Доходность на риск
GCC vs. BWET — Ранг доходности на риск
GCC
BWET
Сравнение GCC c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCC | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 11.64 | -10.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 6.21 | -4.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.92 | -0.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 33.50 | -30.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.70 | 94.71 | -85.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCC | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 11.64 | -10.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 1.66 | -1.59 |
Корреляция
Корреляция между GCC и BWET составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCC и BWET
Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 5.88% | 6.64% | 3.51% | 3.68% | 22.49% | 9.76% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GCC и BWET
Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и BWET.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCC | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.19% | -56.90% | -6.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -28.84% | +18.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -4.91% | +2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.22% | -24.71% | -10.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 10.20% | -7.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCC и BWET
Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) составляет 4.96%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 51.29%. Это указывает на то, что GCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCC | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 51.29% | -46.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.91% | 74.48% | -59.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 84.73% | -66.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 65.29% | -48.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.76% | 65.29% | -50.53% |