Сравнение GCBLX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Green Century Balanced Fund (GCBLX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
GCBLX управляется Green Century. Фонд был запущен 17 мар. 1992 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GCBLX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCBLX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCBLX Green Century Balanced Fund | -3.36% | 8.58% | 9.67% | 11.78% | -16.19% | 16.43% | 15.97% | 20.90% | -2.14% | 12.78% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -3.02% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, GCBLX показывает доходность -3.36%, что значительно ниже, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции GCBLX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 7.36% против 10.88% соответственно.
GCBLX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -3.36%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 7.80%
- 3 года*
- 7.31%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- 7.36%
TSAIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCBLX и TSAIX
GCBLX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
GCBLX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
GCBLX
TSAIX
Сравнение GCBLX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Century Balanced Fund (GCBLX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCBLX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.10 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.62 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.24 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.45 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 6.28 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCBLX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.10 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.48 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.62 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.67 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между GCBLX и TSAIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCBLX и TSAIX
Дивидендная доходность GCBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности TSAIX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCBLX Green Century Balanced Fund | 5.03% | 4.86% | 7.00% | 3.02% | 1.88% | 3.99% | 3.61% | 1.92% | 2.36% | 1.29% | 2.14% | 2.97% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.61% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок GCBLX и TSAIX
Максимальная просадка GCBLX за все время составила -64.30%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCBLX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCBLX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.30% | -34.58% | -29.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -11.72% | +4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.88% | -28.28% | +6.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.38% | -34.58% | +12.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -7.52% | +2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -4.96% | -9.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 2.71% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCBLX и TSAIX
Текущая волатильность для Green Century Balanced Fund (GCBLX) составляет 3.75%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что GCBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCBLX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 6.34% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.06% | 10.26% | -4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.93% | 17.32% | -6.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.34% | 16.20% | -4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.59% | 17.62% | -6.03% |