PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCBLX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCBLX с IOEZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Green Century Balanced Fund (GCBLX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

GCBLX управляется Green Century. Фонд был запущен 17 мар. 1992 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности GCBLX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Green Century Balanced Fund (GCBLX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCBLX и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCBLX
Green Century Balanced Fund		-3.36%8.58%9.67%11.78%-16.19%16.43%15.97%20.90%-2.14%12.78%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		8.64%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, GCBLX показывает доходность -3.36%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции GCBLX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 7.36% против 8.27% соответственно.

GCBLX

1 день
1.97%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-3.36%
6 месяцев
-2.82%
1 год
7.80%
3 года*
7.31%
5 лет*
4.02%
10 лет*
7.36%

IOEZX

1 день
-0.67%
1 месяц
-4.52%
С начала года
8.64%
6 месяцев
11.41%
1 год
19.70%
3 года*
11.13%
5 лет*
4.83%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Green Century Balanced Fund

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с GCBLX:
GCBLX с VFIAXGCBLX с VOOGCBLX с SPYGCBLX с GCINXGCBLX с GCEQXGCBLX с AAAAXGCBLX с BERIX
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с GWPAXIOEZX с MAPOXIOEZX с FKINXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX

Сравнение комиссий GCBLX и IOEZX

GCBLX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии IOEZX в 1.00%.

GCBLX
Green Century Balanced Fund
IOEZX
ICON Equity Income Fund

Доходность на риск

GCBLX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCBLX
Ранг доходности на риск GCBLX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCBLX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCBLX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCBLX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCBLX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCBLX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCBLX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Century Balanced Fund (GCBLX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCBLXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.28

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.84

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.62

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.81

6.69

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCBLX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCBLX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа IOEZX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCBLX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCBLXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.28

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.35

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.50

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.39

+0.07

Корреляция

Корреляция между GCBLX и IOEZX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCBLX и IOEZX

Дивидендная доходность GCBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности IOEZX в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCBLX
Green Century Balanced Fund		5.03%4.86%7.00%3.02%1.88%3.99%3.61%1.92%2.36%1.29%2.14%2.97%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.50%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок GCBLX и IOEZX

Максимальная просадка GCBLX за все время составила -64.30%, что больше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCBLX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCBLXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.30%

-56.15%

-8.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-11.71%

+4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

-21.47%

-0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.38%

-38.12%

+15.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-4.99%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.63%

-8.64%

-5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.84%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GCBLX и IOEZX

Текущая волатильность для Green Century Balanced Fund (GCBLX) составляет 3.75%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что GCBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCBLXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

4.25%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.06%

8.69%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.93%

15.56%

-4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.34%

13.90%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.59%

16.44%

-4.85%