Сравнение GCAL с XLEI
GCAL (Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF) and XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GCAL is a Municipal Bonds fund actively managed by Goldman Sachs, while XLEI is a Energy Equities fund tracking the S&P Energy Select Sector. GCAL is actively managed, while XLEI is passively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. GCAL charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for XLEI.
Доходность
Сравнение доходности GCAL и XLEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCAL показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у XLEI с доходностью 20.42%.
GCAL
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLEI
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 20.42%
- 6 месяцев
- 20.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GCAL и XLEI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GCAL Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF | 1.59% | 4.48% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 20.42% | 6.77% |
Correlation
The correlation between GCAL and XLEI is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCAL vs. XLEI — Ранг доходности на риск
GCAL
XLEI
Сравнение GCAL c XLEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF (GCAL) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCAL | XLEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCAL | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 2.65 | -1.48 |
Просадки
Сравнение просадок GCAL и XLEI
Максимальная просадка GCAL за все время составила -4.39%, что меньше максимальной просадки XLEI в -7.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCAL и XLEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCAL | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.39% | -7.98% | +3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.97% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -1.52% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GCAL и XLEI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCAL | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44% | 13.16% | -10.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.63% | 13.16% | -9.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.63% | 13.16% | -9.53% |
Сравнение комиссий GCAL и XLEI
GCAL берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии XLEI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCAL и XLEI
Дивидендная доходность GCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности XLEI в 16.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GCAL Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF | 3.32% | 3.06% | 1.41% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 16.59% | 10.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GCAL and XLEI have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GCAL is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GCAL is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for XLEI.
XLEI has the higher dividend yield at 16.59%, compared with 3.32% for GCAL.
GCAL is categorized as Municipal Bonds, while XLEI is Energy Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and State Street. Their fees differ too: 0.30% for GCAL and 0.35% for XLEI.
Подберите оптимальное распределение для GCAL и XLEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор