Сравнение GCAD с JEDI
GCAD (Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF) and JEDI (Defiance Drone & Modern Warfare ETF) are both Aerospace & Defense funds. GCAD is actively managed, while JEDI is passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GCAD charges 0.00%/yr vs 0.69%/yr for JEDI.
Доходность
Сравнение доходности GCAD и JEDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCAD показывает доходность 17.02%, что значительно ниже, чем у JEDI с доходностью 59.78%.
GCAD
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 17.02%
- 6 месяцев
- 21.35%
- 1 год
- 37.73%
- 3 года*
- 35.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEDI
- 1 день
- 4.90%
- 1 месяц
- 42.42%
- С начала года
- 59.78%
- 6 месяцев
- 64.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GCAD и JEDI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GCAD Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF | 17.02% | 5.48% |
JEDI Defiance Drone & Modern Warfare ETF | 59.78% | -3.73% |
Correlation
The correlation between GCAD and JEDI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCAD vs. JEDI — Ранг доходности на риск
GCAD
JEDI
Сравнение GCAD c JEDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) и Defiance Drone & Modern Warfare ETF (JEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCAD | JEDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCAD | JEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 1.85 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок GCAD и JEDI
Максимальная просадка GCAD за все время составила -16.14%, что меньше максимальной просадки JEDI в -21.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCAD и JEDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCAD | JEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.14% | -21.67% | +5.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.96% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.51% | -8.58% | +5.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -9.15% | +6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GCAD и JEDI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCAD | JEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 47.80% | -28.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.53% | 47.80% | -29.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.53% | 47.80% | -29.27% |
Сравнение комиссий GCAD и JEDI
GCAD берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии JEDI в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCAD и JEDI
Дивидендная доходность GCAD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, тогда как JEDI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GCAD Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF | 1.76% | 2.06% | 4.94% | 3.62% |
JEDI Defiance Drone & Modern Warfare ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GCAD and JEDI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GCAD is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GCAD is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.69% for JEDI.
GCAD has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.00% for JEDI.
Their fees differ too: 0.00% for GCAD and 0.69% for JEDI.
Подберите оптимальное распределение для GCAD и JEDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор