Сравнение GCAD с JEDI
GCAD (Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF) and JEDI (Defiance Drone and Modern Warfare ETF) are both Aerospace & Defense funds. GCAD is actively managed, while JEDI is passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GCAD charges 0.00%/yr vs 0.69%/yr for JEDI.
Доходность
Сравнение доходности GCAD и JEDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCAD показывает доходность 15.30%, что значительно выше, чем у JEDI с доходностью -4.33%.
GCAD
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -4.29%
- 6 месяцев
- 1.08%
- С начала года
- 15.30%
- 1 год
- 27.53%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEDI
- 1 день
- -6.45%
- 1 месяц
- -24.78%
- 6 месяцев
- -21.69%
- С начала года
- -4.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GCAD и JEDI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GCAD Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF | 15.30% | 7.23% |
JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF | -4.33% | -3.42% |
Correlation
The correlation between GCAD and JEDI is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCAD vs. JEDI — Ранг доходности на риск
GCAD
JEDI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GCAD c JEDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) и Defiance Drone and Modern Warfare ETF (JEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCAD | JEDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCAD и JEDI
Максимальная просадка GCAD за все время составила -16.14%, что меньше максимальной просадки JEDI в -45.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCAD и JEDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCAD | JEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.14% | -45.26% | +29.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.96% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -45.26% | +38.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -12.33% | +9.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GCAD и JEDI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCAD | JEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.67% | 52.37% | -31.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.76% | 52.37% | -33.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.76% | 52.37% | -33.61% |
Сравнение комиссий GCAD и JEDI
GCAD берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии JEDI в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCAD и JEDI
Дивидендная доходность GCAD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, тогда как JEDI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GCAD Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF | 1.79% | 2.06% | 4.94% | 3.62% |
JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GCAD and JEDI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GCAD is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GCAD is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.69% for JEDI.
GCAD has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.00% for JEDI.
They also come from different issuers: Gabelli and Defiance. Their fees differ too: 0.00% for GCAD and 0.69% for JEDI.
Подберите оптимальное распределение для GCAD и JEDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор