PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCAD с EUAD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCAD с EUAD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD).

GCAD и EUAD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCAD - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 3 янв. 2023 г.. EUAD - это пассивный фонд от Select Funds, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 22 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GCAD и EUAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCAD и EUAD

2026 (YTD)20252024
GCAD
Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF		10.13%39.28%1.21%
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		2.04%74.51%-3.62%

Доходность по периодам

С начала года, GCAD показывает доходность 10.13%, что значительно выше, чем у EUAD с доходностью 2.04%.

GCAD

1 день
2.80%
1 месяц
-9.19%
С начала года
10.13%
6 месяцев
14.63%
1 год
52.72%
3 года*
31.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

EUAD

1 день
5.52%
1 месяц
-6.62%
С начала года
2.04%
6 месяцев
-7.33%
1 год
26.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с GCAD:
GCAD с XARGCAD с ITAGCAD с DFENGCAD с SHLDGCAD с XLGGCAD с DRNZGCAD с KDEF
Часто сравнивают с EUAD:
EUAD с SHLDEUAD с NATO.LEUAD с NATOEUAD с WDEF.LEUAD с VXUSEUAD с AUMIEUAD с SPY

Сравнение комиссий GCAD и EUAD

GCAD берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии EUAD в 0.50%.

EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
GCAD
Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF

Доходность на риск

GCAD vs. EUAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCAD
Ранг доходности на риск GCAD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCAD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCAD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCAD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCAD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCAD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
EUAD
Ранг доходности на риск EUAD: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUAD: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUAD: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUAD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUAD: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUAD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCAD c EUAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCADEUADDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.45

0.91

+1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.26

1.36

+1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.18

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.57

1.46

+2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.09

4.28

+11.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCAD vs. EUAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCAD на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа EUAD равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCAD и EUAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCADEUADРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

0.91

+1.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

1.61

0.00

Корреляция

Корреляция между GCAD и EUAD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCAD и EUAD

Дивидендная доходность GCAD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности EUAD в 0.39%

TTM202520242023
GCAD
Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF		1.87%2.06%4.94%3.62%
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		0.39%0.40%0.10%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCAD и EUAD

Максимальная просадка GCAD за все время составила -16.14%, что меньше максимальной просадки EUAD в -19.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCAD и EUAD.

Загрузка...

Показатели просадок

GCADEUADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.14%

-19.61%

+3.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.96%

-19.61%

+4.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.19%

-10.96%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-4.58%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

6.71%

-3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GCAD и EUAD

Текущая волатильность для Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) составляет 8.58%, в то время как у Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) волатильность равна 13.25%. Это указывает на то, что GCAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCADEUADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

13.25%

-4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

20.43%

-5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.66%

29.28%

-7.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.20%

28.63%

-10.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

28.63%

-10.43%