PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCAD с EUAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCAD с EUAD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GCAD (Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF) and EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds. GCAD is actively managed, while EUAD is passively managed. Over the past year, GCAD returned 37.73% vs -1.79% for EUAD. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GCAD charges 0.00%/yr vs 0.50%/yr for EUAD.

Доходность

Сравнение доходности GCAD и EUAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCAD показывает доходность 17.02%, что значительно выше, чем у EUAD с доходностью -3.42%.

GCAD

1 день
2.57%
1 месяц
7.35%
С начала года
17.02%
6 месяцев
21.35%
1 год
37.73%
3 года*
35.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

EUAD

1 день
2.11%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-3.42%
6 месяцев
0.23%
1 год
-1.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCAD и EUAD

2026 (YTD)20252024
GCAD
Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF		17.02%39.28%1.21%
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		-3.42%74.51%-3.62%

Correlation

The correlation between GCAD and EUAD is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

0.51

The correlation between GCAD and EUAD has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GCAD и EUAD

Секторы
GCAD
EUAD

Промышленность

78.6%
99.4%

Потребительский циклический сектор

6.4%

-

Технологии

3.3%

-

Сырьевые материалы

0.7%

-

Недвижимость

0.7%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

GCAD
78.6%
EUAD
99.4%

Потребительский циклический сектор

GCAD
6.4%
EUAD

-

Технологии

GCAD
3.3%
EUAD

-

Сырьевые материалы

GCAD
0.7%
EUAD

-

Недвижимость

GCAD
0.7%
EUAD

-

Коммуникационные услуги

GCAD

-

EUAD

-

Потребительский защитный сектор

GCAD

-

EUAD

-

Энергетика

GCAD

-

EUAD

-

Финансовые услуги

GCAD

-

EUAD

-

Здравоохранение

GCAD

-

EUAD
0.1%

Коммунальные услуги

GCAD

-

EUAD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с GCAD:
GCAD с XDEFGCAD с ITAGCAD с WDGFGCAD с XARGCAD с NATOGCAD с SHLDGCAD с DFEN
Часто сравнивают с EUAD:
EUAD с SHLDEUAD с NATOEUAD с NATO.LEUAD с WDEF.LEUAD с VXUSEUAD с AUMIEUAD с DUSA

Доходность на риск

GCAD vs. EUAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCAD
Ранг доходности на риск GCAD: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCAD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCAD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCAD: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCAD: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCAD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
EUAD
Ранг доходности на риск EUAD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUAD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUAD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUAD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUAD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUAD: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCAD c EUAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCADEUADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
-0.06

+2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
0.12

+2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.01

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

-0.08

+2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.74

-0.20

+8.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCAD vs. EUAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCAD на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа EUAD равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCAD и EUAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCADEUADРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

-0.06

+2.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

1.19

+0.42

Просадки

Сравнение просадок GCAD и EUAD

Максимальная просадка GCAD за все время составила -16.14%, что меньше максимальной просадки EUAD в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCAD и EUAD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCADEUADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.14%

-22.04%

+5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.96%

-22.04%

+7.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

-15.72%

+12.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-5.65%

+2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

9.04%

-4.71%

Волатильность

Сравнение волатильности GCAD и EUAD

Текущая волатильность для Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) составляет 7.49%, в то время как у Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) волатильность равна 11.34%. Это указывает на то, что GCAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCADEUADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

11.34%

-3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.50%

24.28%

-7.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

29.20%

-9.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.53%

29.85%

-11.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

29.85%

-11.32%

Сравнение комиссий GCAD и EUAD

GCAD берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии EUAD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCAD и EUAD

Дивидендная доходность GCAD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности EUAD в 0.41%

ПозицияTTM202520242023
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		0.41%0.40%0.10%0.00%
GCAD
Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF		1.76%2.06%4.94%3.62%

Часто задаваемые вопросы

GCAD and EUAD have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUAD has higher volatility (11.34%) compared to GCAD (7.49%). In terms of maximum drawdown, GCAD dropped -16.14% vs EUAD's -22.04%.

On 1-year performance, GCAD leads with 37.73% vs -1.79% for EUAD. On fees, GCAD is cheaper at 0.00% per year. On volatility, GCAD has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GCAD has performed better with a 37.73% return vs -1.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GCAD is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.50% for EUAD.

GCAD has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.41% for EUAD.

They also come from different issuers: Gabelli and Select Funds. Their fees differ too: 0.00% for GCAD and 0.50% for EUAD.

GCAD currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCAD и EUAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор