Сравнение GC=F с IB1T.DE
GC=F (Gold Futures) is an asset, while IB1T.DE (iShares Bitcoin ETP) is Cryptocurrency fund actively managed by iShares.
Доходность
Сравнение доходности GC=F и IB1T.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GC=F торгуется в USD, в то время как IB1T.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IB1T.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
GC=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IB1T.DE
- 1 день
- -3.66%
- 1 месяц
- -19.29%
- С начала года
- -27.34%
- 6 месяцев
- -26.37%
- 1 год
- -39.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GC=F и IB1T.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GC=F Gold Futures | 0.00% | 0.00% |
IB1T.DE iShares Bitcoin ETP | -27.34% | -7.78% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GC=F vs. IB1T.DE — Ранг доходности на риск
GC=F
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IB1T.DE
Сравнение GC=F c IB1T.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Futures (GC=F) и iShares Bitcoin ETP (IB1T.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GC=F | IB1T.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.84 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GC=F и IB1T.DE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GC=F | IB1T.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -49.13% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -49.09% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -19.94% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GC=F и IB1T.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GC=F | IB1T.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 39.81% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 40.25% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 40.25% | — |
Подберите оптимальное распределение для GC=F и IB1T.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор