PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBUG с ZGD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBUG с ZGD.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) и BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO).

GBUG и ZGD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBUG - это активно управляемый фонд от Sprott. Фонд был запущен 19 февр. 2025 г.. ZGD.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Global Gold Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности GBUG и ZGD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) и BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBUG и ZGD.TO

2026 (YTD)2025
GBUG
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF		6.94%119.00%
ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF		13.97%131.46%
Разные валюты инструментов

GBUG торгуется в USD, в то время как ZGD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZGD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GBUG показывает доходность 6.94%, что значительно ниже, чем у ZGD.TO с доходностью 13.97%.

GBUG

1 день
-2.26%
1 месяц
-11.97%
С начала года
6.94%
6 месяцев
25.46%
1 год
119.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZGD.TO

1 день
-0.93%
1 месяц
-10.16%
С начала года
13.97%
6 месяцев
34.66%
1 год
139.44%
3 года*
56.37%
5 лет*
33.12%
10 лет*
21.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Active Gold & Silver Miners ETF

BMO Equal Weight Global Gold Index ETF

Часто сравнивают с GBUG:
GBUG с RINGGBUG с SLVPGBUG с DXMO.TOGBUG с METLGBUG с SHLDGBUG с SLVGBUG с GLTR
Часто сравнивают с ZGD.TO:
ZGD.TO с XGD.TOZGD.TO с GLDZGD.TO с AMAX.TOZGD.TO с GDXUZGD.TO с SGDMZGD.TO с ZEB.TOZGD.TO с RGPM.NEO

Сравнение комиссий GBUG и ZGD.TO

GBUG берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии ZGD.TO в 0.60%.

GBUG
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF
ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF

Доходность на риск

GBUG vs. ZGD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBUG
Ранг доходности на риск GBUG: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBUG: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBUG: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBUG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBUG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBUG: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ZGD.TO
Ранг доходности на риск ZGD.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGD.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGD.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBUG c ZGD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) и BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBUGZGD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.46

2.96

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

2.98

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.45

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.73

4.57

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.24

16.26

-3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBUG vs. ZGD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBUG на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZGD.TO равному 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBUG и ZGD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBUGZGD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.96

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.43

0.22

+2.20

Корреляция

Корреляция между GBUG и ZGD.TO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBUG и ZGD.TO

Дивидендная доходность GBUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности ZGD.TO в 0.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBUG
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF		1.46%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF		0.19%0.22%0.59%0.76%0.77%0.38%0.16%1.20%0.00%0.00%0.32%0.46%

Просадки

Сравнение просадок GBUG и ZGD.TO

Максимальная просадка GBUG за все время составила -32.10%, что меньше максимальной просадки ZGD.TO в -71.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBUG и ZGD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

GBUGZGD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.10%

-60.12%

+28.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.10%

-30.15%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.69%

-15.99%

-3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-28.46%

+22.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.05%

8.40%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности GBUG и ZGD.TO

Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) имеет более высокую волатильность в 18.82% по сравнению с BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) с волатильностью 17.64%. Это указывает на то, что GBUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZGD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBUGZGD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.82%

17.64%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.74%

38.85%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.70%

47.43%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.53%

38.37%

+9.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.53%

39.67%

+7.86%