Сравнение GBUG с SIL
GBUG (Sprott Active Gold & Silver Miners ETF) and SIL (Global X Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - GBUG is a Gold fund actively managed by Sprott, while SIL is a Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index. GBUG is actively managed, while SIL is passively managed. Over the past year, GBUG returned 63.04% vs 90.97% for SIL. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. GBUG charges 0.89%/yr vs 0.65%/yr for SIL.
Доходность
Сравнение доходности GBUG и SIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBUG показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у SIL с доходностью 5.99%.
GBUG
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 63.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIL
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 2.48%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 17.42%
- 1 год
- 90.97%
- 3 года*
- 49.60%
- 5 лет*
- 14.23%
- 10 лет*
- 10.72%
Сравнение доходности по годам GBUG и SIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | -1.44% | 119.00% |
SIL Global X Silver Miners ETF | 5.99% | 127.98% |
Correlation
The correlation between GBUG and SIL is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.94 |
The correlation between GBUG and SIL has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBUG vs. SIL — Ранг доходности на риск
GBUG
SIL
Сравнение GBUG c SIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBUG | SIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.78 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 7.07 | -2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBUG | SIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.83 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.74 | 0.14 | +1.60 |
Просадки
Сравнение просадок GBUG и SIL
Максимальная просадка GBUG за все время составила -32.10%, что меньше максимальной просадки SIL в -82.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBUG и SIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBUG | SIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.10% | -82.99% | +50.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.10% | -32.91% | +0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.98% | -25.00% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.68% | -51.44% | +43.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.52% | 12.91% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBUG и SIL
Текущая волатильность для Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) составляет 15.44%, в то время как у Global X Silver Miners ETF (SIL) волатильность равна 17.68%. Это указывает на то, что GBUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBUG | SIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.44% | 17.68% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.41% | 41.56% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.62% | 50.02% | -2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.31% | 39.21% | +8.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.31% | 39.60% | +7.71% |
Сравнение комиссий GBUG и SIL
GBUG берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SIL в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBUG и SIL
Дивидендная доходность GBUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности SIL в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | 1.58% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIL Global X Silver Miners ETF | 1.12% | 1.18% | 2.40% | 0.59% | 0.48% | 1.59% | 1.92% | 1.53% | 1.21% | 0.02% | 3.34% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, GBUG and SIL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SIL has higher volatility (17.68%) compared to GBUG (15.44%). In terms of maximum drawdown, GBUG dropped -32.10% vs SIL's -82.99%.
On 1-year performance, SIL leads with 90.97% vs 63.04% for GBUG. On fees, SIL is cheaper at 0.65% per year. On volatility, GBUG has been the lower-risk option at 15.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SIL has performed better with a 90.97% return vs 63.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SIL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.89% for GBUG.
GBUG has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 1.12% for SIL.
GBUG is categorized as Gold, while SIL is Silver. They also come from different issuers: Sprott and Global X. Their fees differ too: 0.89% for GBUG and 0.65% for SIL.
SIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBUG и SIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор