PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBUG с NIKL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBUG с NIKL

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) и Sprott Nickel Miners ETF (NIKL).

GBUG и NIKL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBUG - это активно управляемый фонд от Sprott. Фонд был запущен 19 февр. 2025 г.. NIKL - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Nickel Miners Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GBUG и NIKL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) и Sprott Nickel Miners ETF (NIKL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBUG и NIKL

2026 (YTD)2025
GBUG
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF		6.94%119.00%
NIKL
Sprott Nickel Miners ETF		1.41%54.51%

Доходность по периодам

С начала года, GBUG показывает доходность 6.94%, что значительно выше, чем у NIKL с доходностью 1.41%.

GBUG

1 день
-2.26%
1 месяц
-11.97%
С начала года
6.94%
6 месяцев
25.46%
1 год
119.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NIKL

1 день
-3.06%
1 месяц
-12.30%
С начала года
1.41%
6 месяцев
7.47%
1 год
85.03%
3 года*
-2.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Active Gold & Silver Miners ETF

Sprott Nickel Miners ETF

Часто сравнивают с GBUG:
GBUG с RINGGBUG с SLVPGBUG с DXMO.TOGBUG с METLGBUG с SHLDGBUG с SLVGBUG с GLTR
Часто сравнивают с NIKL:
NIKL с ICOPNIKL с IAUNIKL с GOVZNIKL с PSLVNIKL с REMXNIKL с COPXNIKL с SPY

Сравнение комиссий GBUG и NIKL

GBUG берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии NIKL в 0.75%.

GBUG
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF
NIKL
Sprott Nickel Miners ETF

Доходность на риск

GBUG vs. NIKL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBUG
Ранг доходности на риск GBUG: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBUG: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBUG: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBUG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBUG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBUG: 9090
Ранг коэф-та Мартина
NIKL
Ранг доходности на риск NIKL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIKL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIKL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIKL: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIKL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIKL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBUG c NIKL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) и Sprott Nickel Miners ETF (NIKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBUGNIKLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.46

2.06

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

2.60

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.73

2.87

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.24

8.92

+4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBUG vs. NIKL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBUG на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NIKL равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBUG и NIKL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBUGNIKLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.06

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.43

-0.02

+2.45

Корреляция

Корреляция между GBUG и NIKL составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBUG и NIKL

Дивидендная доходность GBUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности NIKL в 2.49%

TTM202520242023
GBUG
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF		1.46%1.56%0.00%0.00%
NIKL
Sprott Nickel Miners ETF		2.49%2.53%3.49%19.52%

Просадки

Сравнение просадок GBUG и NIKL

Максимальная просадка GBUG за все время составила -32.10%, что меньше максимальной просадки NIKL в -60.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBUG и NIKL.

Загрузка...

Показатели просадок

GBUGNIKLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.10%

-60.23%

+28.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.10%

-29.33%

-2.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.69%

-22.52%

+2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-26.99%

+21.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.05%

9.44%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GBUG и NIKL

Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) имеет более высокую волатильность в 18.82% по сравнению с Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) с волатильностью 17.04%. Это указывает на то, что GBUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NIKL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBUGNIKLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.82%

17.04%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.74%

33.29%

+7.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.70%

41.47%

+7.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.53%

31.77%

+15.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.53%

31.77%

+15.76%