Сравнение GBUG с NIKL
GBUG (Sprott Active Gold & Silver Miners ETF) and NIKL (Sprott Nickel Miners ETF) are both exchange-traded funds - GBUG is a Gold fund actively managed by Sprott, while NIKL is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Nickel Miners Index - Benchmark TR Gross. GBUG is actively managed, while NIKL is passively managed. Over the past year, GBUG returned 71.44% vs 21.41% for NIKL. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GBUG charges 0.89%/yr vs 0.75%/yr for NIKL.
Доходность
Сравнение доходности GBUG и NIKL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBUG показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у NIKL с доходностью -10.36%.
GBUG
- 1 день
- 7.17%
- 1 месяц
- 7.32%
- 6 месяцев
- -9.08%
- С начала года
- 1.47%
- 1 год
- 71.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 75.02%
NIKL
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 5.46%
- 6 месяцев
- -21.49%
- С начала года
- -10.36%
- 1 год
- 21.41%
- 3 года*
- -5.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.14M | $1.02M | $1.38M | |
| $544.15K | $737.91K | $1.69M |
Сравнение доходности по годам GBUG и NIKL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | 1.47% | 122.37% |
NIKL Sprott Nickel Miners ETF | -10.36% | 60.17% |
Correlation
The correlation between GBUG and NIKL is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.59 |
The correlation between GBUG and NIKL has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBUG vs. NIKL — Ранг доходности на риск
GBUG
NIKL
Сравнение GBUG c NIKL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) и Sprott Nickel Miners ETF (NIKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBUG | NIKL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.12 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 0.54 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.98 | 1.13 | +2.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBUG и NIKL
Максимальная просадка GBUG за все время составила -37.35%, что меньше максимальной просадки NIKL в -60.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBUG и NIKL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBUG | NIKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.35% | -60.23% | +22.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.35% | -40.15% | +2.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.79% | -31.52% | +7.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -27.01% | +16.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.99% | 19.06% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBUG и NIKL
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) имеет более высокую волатильность в 14.93% по сравнению с Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) с волатильностью 10.68%. Это указывает на то, что GBUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NIKL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBUG | NIKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.93% | 10.68% | +4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.67% | 34.23% | +6.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.96% | 43.12% | +8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.70% | 33.09% | +15.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.70% | 33.09% | +15.61% |
Сравнение комиссий GBUG и NIKL
GBUG берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии NIKL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBUG и NIKL
Дивидендная доходность GBUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности NIKL в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | 1.53% | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
NIKL Sprott Nickel Miners ETF | 2.82% | 2.53% | 3.49% | 19.52% |
Часто задаваемые вопросы
GBUG and NIKL have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GBUG has higher volatility (14.93%) compared to NIKL (10.68%). In terms of maximum drawdown, GBUG dropped -37.35% vs NIKL's -60.23%.
On 1-year performance, GBUG leads with 71.44% vs 21.41% for NIKL. On fees, NIKL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NIKL has been the lower-risk option at 10.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GBUG has performed better with a 71.44% return vs 21.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NIKL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.89% for GBUG.
NIKL has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 1.53% for GBUG.
GBUG is categorized as Gold, while NIKL is Energy Equities. Their fees differ too: 0.89% for GBUG and 0.75% for NIKL.
GBUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBUG и NIKL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор