Сравнение GBUG с AGMI
GBUG (Sprott Active Gold & Silver Miners ETF) and AGMI (Themes Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - GBUG is a Gold fund actively managed by Sprott, while AGMI is a Silver fund tracking the STOXX Global Silver Mining Index. GBUG is actively managed, while AGMI is passively managed. Over the past year, GBUG returned 71.44% vs 89.61% for AGMI. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. GBUG charges 0.89%/yr vs 0.35%/yr for AGMI.
Доходность
Сравнение доходности GBUG и AGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBUG показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у AGMI с доходностью 5.22%.
GBUG
- 1 день
- 7.17%
- 1 месяц
- 7.32%
- 6 месяцев
- -9.08%
- С начала года
- 1.47%
- 1 год
- 71.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 75.02%
AGMI
- 1 день
- 6.32%
- 1 месяц
- 7.16%
- 6 месяцев
- -11.06%
- С начала года
- 5.22%
- 1 год
- 89.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 59.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $67.94K | $91.07K | $147.00K | |
| $1.14M | $1.02M | $1.38M |
Сравнение доходности по годам GBUG и AGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | 1.47% | 122.37% |
AGMI Themes Silver Miners ETF | 5.22% | 139.49% |
Correlation
The correlation between GBUG and AGMI is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.93 |
The correlation between GBUG and AGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBUG vs. AGMI — Ранг доходности на риск
GBUG
AGMI
Сравнение GBUG c AGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBUG | AGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.53 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.98 | 5.09 | -1.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBUG и AGMI
Максимальная просадка GBUG за все время составила -37.35%, примерно равная максимальной просадке AGMI в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBUG и AGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBUG | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.35% | -35.67% | -1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.35% | -35.67% | -1.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.79% | -24.07% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -10.76% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.99% | 17.66% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBUG и AGMI
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) и Themes Silver Miners ETF (AGMI) имеют волатильность 14.93% и 14.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBUG | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.93% | 14.24% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.67% | 41.07% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.96% | 53.37% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.70% | 45.14% | +3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.70% | 45.14% | +3.56% |
Сравнение комиссий GBUG и AGMI
GBUG берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии AGMI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBUG и AGMI
Дивидендная доходность GBUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности AGMI в 4.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AGMI Themes Silver Miners ETF | 4.21% | 4.43% | 1.81% |
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | 1.53% | 1.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, GBUG and AGMI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GBUG has higher volatility (14.93%) compared to AGMI (14.24%). In terms of maximum drawdown, GBUG dropped -37.35% vs AGMI's -35.67%.
On 1-year performance, AGMI leads with 89.61% vs 71.44% for GBUG. On fees, AGMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, AGMI has been the lower-risk option at 14.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AGMI has performed better with a 89.61% return vs 71.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.89% for GBUG.
AGMI has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 1.53% for GBUG.
GBUG is categorized as Gold, while AGMI is Silver. They also come from different issuers: Sprott and Themes. Their fees differ too: 0.89% for GBUG and 0.35% for AGMI.
AGMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBUG и AGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор