PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBTG с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GBTG с MSFT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GBTG (Global Business Travel Group Inc) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — GBTG in Software - Application, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, GBTG returned -0.96%/yr vs 12.20%/yr for MSFT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GBTG и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Business Travel Group Inc (GBTG) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GBTG показывает доходность 22.22%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -11.10%.

GBTG

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.37%
С начала года
22.22%
6 месяцев
18.65%
1 год
46.55%
3 года*
5.51%
5 лет*
-0.96%
10 лет*
—

MSFT

1 день
0.17%
1 месяц
4.28%
С начала года
-11.10%
6 месяцев
-10.58%
1 год
-6.98%
3 года*
9.26%
5 лет*
12.20%
10 лет*
24.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBTG и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020
GBTG
Global Business Travel Group Inc		22.22%-17.56%43.88%-4.44%-31.61%-5.19%7.88%
MSFT
Microsoft Corporation		-11.10%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%5.86%

Correlation

The correlation between GBTG and MSFT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г.

0.16

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GBTG:

$4.86B

MSFT:

$3.19T

EPS

GBTG:

$0.17

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

GBTG:

54.46

MSFT:

25.50

Коэффициент PEG

GBTG:

0.21

MSFT:

1.78

Коэффициент P/S

GBTG:

1.59

MSFT:

10.03

Коэффициент P/B

GBTG:

3.02

MSFT:

7.69

Общая выручка (12 мес.)

GBTG:

$2.94B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

GBTG:

$1.73B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

GBTG:

$403.00M

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global Business Travel Group Inc

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с GBTG:
GBTG с AAPLGBTG с VONGGBTG с INSWGBTG с HODLGBTG с CBSEGBTG с QQQGBTG с AER
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

GBTG vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBTG
Ранг доходности на риск GBTG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBTG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTG: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBTG c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Business Travel Group Inc (GBTG) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBTGMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
-0.28

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
-0.22

+2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.97

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

-0.21

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.71

-0.44

+3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBTG vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBTG на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBTG и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBTGMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

-0.28

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.46

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.75

-0.76

Просадки

Сравнение просадок GBTG и MSFT

Максимальная просадка GBTG за все время составила -60.07%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTG и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBTGMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.07%

-69.38%

+9.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.41%

-33.91%

-6.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.01%

-33.91%

-14.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.00%

-37.15%

-18.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.15%

-20.53%

+5.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.15%

-21.78%

-8.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.26%

16.00%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности GBTG и MSFT

Текущая волатильность для Global Business Travel Group Inc (GBTG) составляет 2.51%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 9.93%. Это указывает на то, что GBTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBTGMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

9.93%

-7.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.47%

22.32%

+32.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.82%

25.12%

+44.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.42%

26.61%

+22.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.24%

27.03%

+20.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBTG и MSFT

GBTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBTG
Global Business Travel Group Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.83%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GBTG и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Business Travel Group Inc и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
840.00M
82.89B
(GBTG) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GBTG и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Global Business Travel Group Inc и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
58.3%
67.6%
Активы портфеля
GBTG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Business Travel Group Inc сообщила о валовой прибыли в 490.00M при выручке в 840.00M, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

GBTG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Business Travel Group Inc сообщила об операционной прибыли в 3.00M при выручке в 840.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.4%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

GBTG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Business Travel Group Inc сообщила о чистой прибыли в 52.00M при выручке в 840.00M, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

GBTG and MSFT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (9.93%) compared to GBTG (2.51%). In terms of maximum drawdown, GBTG dropped -60.07% vs MSFT's -69.38%.

GBTG currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBTG и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор