Сравнение GBTC с MSBT
GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) and MSBT (Morgan Stanley Bitcoin Trust) are both Cryptocurrency funds - GBTC tracks the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index while MSBT tracks the CoinDesk Bitcoin Benchmark 4PM NY Settlement Rate. Both are passively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. GBTC charges 1.50%/yr vs 0.14%/yr for MSBT.
Доходность
Сравнение доходности GBTC и MSBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GBTC
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -22.25%
- С начала года
- -27.82%
- 6 месяцев
- -31.83%
- 1 год
- -40.35%
- 3 года*
- 53.36%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- 49.21%
MSBT
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -22.16%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBTC и MSBT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -11.13% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | -10.94% |
Correlation
The correlation between GBTC and MSBT is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBTC vs. MSBT — Ранг доходности на риск
GBTC
MSBT
Сравнение GBTC c MSBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBTC | MSBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBTC | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | -1.58 | +2.24 |
Просадки
Сравнение просадок GBTC и MSBT
Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки MSBT в -22.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и MSBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBTC | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.91% | -22.46% | -67.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.87% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.87% | -22.46% | -27.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.43% | -4.38% | -39.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GBTC и MSBT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBTC | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.69% | 33.13% | +10.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.44% | 33.13% | +29.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.20% | 33.13% | +49.07% |
Сравнение комиссий GBTC и MSBT
GBTC берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MSBT в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBTC и MSBT
Ни GBTC, ни MSBT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, GBTC and MSBT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MSBT is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSBT is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.
GBTC and MSBT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GBTC tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index, while MSBT tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark 4PM NY Settlement Rate. They also come from different issuers: Grayscale and Morgan Stanley. Their fees differ too: 1.50% for GBTC and 0.14% for MSBT.
Подберите оптимальное распределение для GBTC и MSBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор