Сравнение GBTC с EZPZ
GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) and EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) are both Cryptocurrency funds - GBTC tracks the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index while EZPZ tracks the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. Both are passively managed. Over the past year, GBTC returned -44.25% vs -40.20% for EZPZ. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. GBTC charges 1.50%/yr vs 0.19%/yr for EZPZ.
Доходность
Сравнение доходности GBTC и EZPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GBTC показывает доходность -32.11%, а EZPZ немного выше – -32.10%.
GBTC
- 1 день
- -4.01%
- 1 месяц
- -21.14%
- С начала года
- -32.11%
- 6 месяцев
- -31.95%
- 1 год
- -44.25%
- 3 года*
- 34.23%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 44.29%
EZPZ
- 1 день
- -3.39%
- 1 месяц
- -18.22%
- С начала года
- -32.10%
- 6 месяцев
- -32.65%
- 1 год
- -40.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBTC и EZPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -32.11% | -10.15% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -32.10% | -10.11% |
Correlation
The correlation between GBTC and EZPZ is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.98 |
The correlation between GBTC and EZPZ has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBTC vs. EZPZ — Ранг доходности на риск
GBTC
EZPZ
Сравнение GBTC c EZPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBTC | EZPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.87 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.72 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -1.23 | -0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBTC и EZPZ
Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки EZPZ в -55.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и EZPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBTC | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.91% | -55.78% | -34.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.85% | -55.78% | +2.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.85% | -54.21% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.45% | -22.87% | -20.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.97% | 32.74% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBTC и EZPZ
Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) составляет 13.34%, в то время как у Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) волатильность равна 14.24%. Это указывает на то, что GBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBTC | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.34% | 14.24% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.51% | 37.14% | -2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.38% | 47.70% | -3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.09% | 47.87% | +14.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.45% | 47.87% | +33.58% |
Сравнение комиссий GBTC и EZPZ
GBTC берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии EZPZ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBTC и EZPZ
Ни GBTC, ни EZPZ не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, GBTC and EZPZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EZPZ has higher volatility (14.24%) compared to GBTC (13.34%). In terms of maximum drawdown, GBTC dropped -89.91% vs EZPZ's -55.78%.
On 1-year performance, EZPZ leads with -40.20% vs -44.25% for GBTC. On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, GBTC has been the lower-risk option at 13.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZPZ has performed better with a -40.20% return vs -44.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.
GBTC and EZPZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GBTC tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index, while EZPZ tracks CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. They also come from different issuers: Grayscale and Franklin Templeton. Their fees differ too: 1.50% for GBTC and 0.19% for EZPZ.
EZPZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBTC и EZPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор