Сравнение GBSE.DE с YGLD.DE
GBSE.DE (WisdomTree Physical Gold EUR Daily Hedged) and YGLD.DE (IncomeShares Gold + Yield ETP) are both exchange-traded funds - GBSE.DE is a Gold fund tracking the MS Long Gold Euro Hedged, while YGLD.DE is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. GBSE.DE is passively managed, while YGLD.DE is actively managed. Over the past year, GBSE.DE returned 29.37% vs 17.39% for YGLD.DE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GBSE.DE charges 0.12%/yr vs 0.35%/yr for YGLD.DE.
Доходность
Сравнение доходности GBSE.DE и YGLD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBSE.DE показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у YGLD.DE с доходностью -5.17%.
GBSE.DE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 28.22%
- 5 лет*
- 15.61%
- 10 лет*
- 10.16%
YGLD.DE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -5.17%
- 6 месяцев
- -2.21%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBSE.DE и YGLD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GBSE.DE WisdomTree Physical Gold EUR Daily Hedged | 0.31% | 62.87% | -0.10% |
YGLD.DE IncomeShares Gold + Yield ETP | -5.17% | 41.92% | -7.11% |
Correlation
The correlation between GBSE.DE and YGLD.DE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2024 г. | 0.72 |
The correlation between GBSE.DE and YGLD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBSE.DE vs. YGLD.DE — Ранг доходности на риск
GBSE.DE
YGLD.DE
Сравнение GBSE.DE c YGLD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Gold EUR Daily Hedged (GBSE.DE) и IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBSE.DE | YGLD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 0.99 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | 1.95 | +2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBSE.DE | YGLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.56 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.59 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок GBSE.DE и YGLD.DE
Максимальная просадка GBSE.DE за все время составила -38.38%, что больше максимальной просадки YGLD.DE в -16.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBSE.DE и YGLD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBSE.DE | YGLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.38% | -16.94% | -21.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.55% | -16.94% | -0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.18% | -15.27% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.88% | -5.54% | -13.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.02% | 8.62% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBSE.DE и YGLD.DE
WisdomTree Physical Gold EUR Daily Hedged (GBSE.DE) и IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) имеют волатильность 5.93% и 6.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBSE.DE | YGLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 6.19% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.62% | 17.41% | +4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.64% | 29.80% | -5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 26.34% | -9.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.50% | 26.34% | -10.84% |
Сравнение комиссий GBSE.DE и YGLD.DE
GBSE.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии YGLD.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBSE.DE и YGLD.DE
GBSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YGLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GBSE.DE WisdomTree Physical Gold EUR Daily Hedged | 0.00% | 0.00% |
YGLD.DE IncomeShares Gold + Yield ETP | 6.24% | 6.36% |
Часто задаваемые вопросы
GBSE.DE and YGLD.DE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GBSE.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBSE.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for YGLD.DE.
GBSE.DE is categorized as Gold, while YGLD.DE is Derivative Income. They also come from different issuers: WisdomTree and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.12% for GBSE.DE and 0.35% for YGLD.DE.
Подберите оптимальное распределение для GBSE.DE и YGLD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор