PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBSE.DE с 8PSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GBSE.DE с 8PSE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GBSE.DE (WisdomTree Physical Gold EUR Daily Hedged) and 8PSE.DE (Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC) are both Gold funds - GBSE.DE tracks the MS Long Gold Euro Hedged while 8PSE.DE tracks the LBMA Gold Price PM (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, GBSE.DE returned 15.61%/yr vs 15.46%/yr for 8PSE.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. GBSE.DE charges 0.12%/yr vs 0.34%/yr for 8PSE.DE.

Доходность

Сравнение доходности GBSE.DE и 8PSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Physical Gold EUR Daily Hedged (GBSE.DE) и Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC (8PSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GBSE.DE показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у 8PSE.DE с доходностью 0.15%.

GBSE.DE

1 день
0.75%
1 месяц
-4.83%
С начала года
0.31%
6 месяцев
4.58%
1 год
29.37%
3 года*
28.22%
5 лет*
15.61%
10 лет*
10.16%

8PSE.DE

1 день
0.72%
1 месяц
-4.91%
С начала года
0.15%
6 месяцев
4.44%
1 год
29.12%
3 года*
28.08%
5 лет*
15.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBSE.DE и 8PSE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
GBSE.DE
WisdomTree Physical Gold EUR Daily Hedged		0.31%62.87%24.14%10.15%-2.06%-5.63%2.79%
8PSE.DE
Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC		0.15%62.78%24.11%10.00%-2.18%-5.81%2.14%

Correlation

The correlation between GBSE.DE and 8PSE.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2020 г.

0.97

The correlation between GBSE.DE and 8PSE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Physical Gold EUR Daily Hedged

Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC

Часто сравнивают с GBSE.DE:
GBSE.DE с 4GLD.DEGBSE.DE с PCOM.DEGBSE.DE с CD91.DEGBSE.DE с WTEJ.DEGBSE.DE с EUDF.DEGBSE.DE с SLVR.DEGBSE.DE с WTEE.DE
Часто сравнивают с 8PSE.DE:
8PSE.DE с PPFB.DE8PSE.DE с IAU8PSE.DE с GLD8PSE.DE с WSLV.DE8PSE.DE с RM8U.DE8PSE.DE с CD91.DE8PSE.DE с G2X.DE

Доходность на риск

GBSE.DE vs. 8PSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBSE.DE
Ранг доходности на риск GBSE.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBSE.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBSE.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBSE.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBSE.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBSE.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
8PSE.DE
Ранг доходности на риск 8PSE.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 8PSE.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 8PSE.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 8PSE.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 8PSE.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 8PSE.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBSE.DE c 8PSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Gold EUR Daily Hedged (GBSE.DE) и Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC (8PSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBSE.DE8PSE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
0.16

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
1.91

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.60

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

0.56

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.08

2.31

+1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBSE.DE vs. 8PSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBSE.DE на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа 8PSE.DE равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBSE.DE и 8PSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBSE.DE8PSE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.16

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.17

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.16

+0.15

Просадки

Сравнение просадок GBSE.DE и 8PSE.DE

Максимальная просадка GBSE.DE за все время составила -38.38%, что меньше максимальной просадки 8PSE.DE в -50.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBSE.DE и 8PSE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBSE.DE8PSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.38%

-50.81%

+12.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.55%

-50.81%

+33.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.55%

-50.81%

+33.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.71%

-50.81%

+28.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.18%

-16.31%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.88%

-10.13%

-8.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.02%

12.27%

-5.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GBSE.DE и 8PSE.DE

WisdomTree Physical Gold EUR Daily Hedged (GBSE.DE) и Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC (8PSE.DE) имеют волатильность 5.93% и 5.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBSE.DE8PSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

5.95%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.62%

71.01%

-49.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.64%

181.73%

-157.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

87.63%

-70.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

81.06%

-65.56%

Сравнение комиссий GBSE.DE и 8PSE.DE

GBSE.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии 8PSE.DE в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBSE.DE и 8PSE.DE

Ни GBSE.DE, ни 8PSE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, GBSE.DE and 8PSE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, GBSE.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GBSE.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.34% for 8PSE.DE.

GBSE.DE tracks MS Long Gold Euro Hedged, while 8PSE.DE tracks LBMA Gold Price PM (EUR Hedged). They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for GBSE.DE and 0.34% for 8PSE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBSE.DE и 8PSE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор