Сравнение GBSE.DE с CD91.DE
GBSE.DE (WisdomTree Physical Gold EUR Daily Hedged) and CD91.DE (Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist) are both Gold funds - GBSE.DE tracks the MS Long Gold Euro Hedged while CD91.DE tracks the NYSE Arca Gold BUGS. Both are passively managed. Over the past 10 years, GBSE.DE returned 10.16%/yr vs 12.49%/yr for CD91.DE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GBSE.DE charges 0.12%/yr vs 0.65%/yr for CD91.DE.
Доходность
Сравнение доходности GBSE.DE и CD91.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBSE.DE показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у CD91.DE с доходностью 2.09%. За последние 10 лет акции GBSE.DE уступали акциям CD91.DE по среднегодовой доходности: 10.16% против 12.49% соответственно.
GBSE.DE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 28.22%
- 5 лет*
- 15.61%
- 10 лет*
- 10.16%
CD91.DE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 66.70%
- 3 года*
- 40.18%
- 5 лет*
- 20.17%
- 10 лет*
- 12.49%
Сравнение доходности по годам GBSE.DE и CD91.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBSE.DE WisdomTree Physical Gold EUR Daily Hedged | 0.31% | 62.87% | 24.14% | 10.15% | -2.06% | -5.63% | 21.48% | 13.15% | -5.56% | 8.16% |
CD91.DE Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist | 2.09% | 132.40% | 20.73% | 2.42% | -1.60% | -8.06% | 15.38% | 49.81% | -12.27% | -11.24% |
Correlation
The correlation between GBSE.DE and CD91.DE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2013 г. | 0.71 |
The correlation between GBSE.DE and CD91.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBSE.DE vs. CD91.DE — Ранг доходности на риск
GBSE.DE
CD91.DE
Сравнение GBSE.DE c CD91.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Gold EUR Daily Hedged (GBSE.DE) и Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist (CD91.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBSE.DE | CD91.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.49 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | 6.17 | -2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBSE.DE | CD91.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.60 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.58 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.36 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.09 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок GBSE.DE и CD91.DE
Максимальная просадка GBSE.DE за все время составила -38.38%, что меньше максимальной просадки CD91.DE в -80.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBSE.DE и CD91.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBSE.DE | CD91.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.38% | -80.32% | +41.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.55% | -27.16% | +9.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.55% | -27.16% | +9.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.71% | -39.56% | +16.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.45% | -55.46% | +31.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.18% | -23.41% | +7.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.88% | -46.60% | +27.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.02% | 10.95% | -3.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBSE.DE и CD91.DE
Текущая волатильность для WisdomTree Physical Gold EUR Daily Hedged (GBSE.DE) составляет 5.93%, в то время как у Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist (CD91.DE) волатильность равна 13.40%. Это указывает на то, что GBSE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CD91.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBSE.DE | CD91.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 13.40% | -7.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.62% | 33.89% | -12.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.64% | 42.29% | -17.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 34.31% | -17.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.50% | 34.40% | -18.90% |
Сравнение комиссий GBSE.DE и CD91.DE
GBSE.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CD91.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBSE.DE и CD91.DE
GBSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CD91.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD91.DE Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist | 0.13% | 0.14% | 0.31% | 2.37% | 1.05% | 0.46% | 0.14% | 0.30% | 0.00% | 0.57% |
GBSE.DE WisdomTree Physical Gold EUR Daily Hedged | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GBSE.DE and CD91.DE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GBSE.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBSE.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.65% for CD91.DE.
GBSE.DE tracks MS Long Gold Euro Hedged, while CD91.DE tracks NYSE Arca Gold BUGS. They also come from different issuers: WisdomTree and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for GBSE.DE and 0.65% for CD91.DE.
Подберите оптимальное распределение для GBSE.DE и CD91.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор