PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBSE.DE с WTEJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GBSE.DE с WTEJ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GBSE.DE (WisdomTree Physical Gold EUR Daily Hedged) and WTEJ.DE (WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - GBSE.DE is a Gold fund tracking the MS Long Gold Euro Hedged, while WTEJ.DE is a Technology Equities fund tracking the BVP Nasdaq Emerging Cloud. Both are passively managed. Over the past 5 years, GBSE.DE returned 15.61%/yr vs -6.47%/yr for WTEJ.DE. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. GBSE.DE charges 0.12%/yr vs 0.40%/yr for WTEJ.DE.

Доходность

Сравнение доходности GBSE.DE и WTEJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Physical Gold EUR Daily Hedged (GBSE.DE) и WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc (WTEJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GBSE.DE показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у WTEJ.DE с доходностью -3.77%.

GBSE.DE

1 день
0.75%
1 месяц
-4.83%
С начала года
0.31%
6 месяцев
4.58%
1 год
29.37%
3 года*
28.22%
5 лет*
15.61%
10 лет*
10.16%

WTEJ.DE

1 день
1.76%
1 месяц
18.51%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.08%
1 год
-10.28%
3 года*
0.54%
5 лет*
-6.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBSE.DE и WTEJ.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GBSE.DE
WisdomTree Physical Gold EUR Daily Hedged		0.31%62.87%24.14%10.15%-2.06%-5.63%21.48%-0.02%
WTEJ.DE
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc		-3.77%-16.66%12.94%39.67%-50.17%4.71%90.46%4.50%

Correlation

The correlation between GBSE.DE and WTEJ.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2019 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Physical Gold EUR Daily Hedged

WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с GBSE.DE:
GBSE.DE с 8PSE.DEGBSE.DE с 4GLD.DEGBSE.DE с PCOM.DEGBSE.DE с CD91.DEGBSE.DE с EUDF.DEGBSE.DE с SLVR.DEGBSE.DE с WTEE.DE
Часто сравнивают с WTEJ.DE:
WTEJ.DE с WCLDWTEJ.DE с GOAI.DEWTEJ.DE с 5MVL.DEWTEJ.DE с SXRV.DEWTEJ.DE с QDVE.DEWTEJ.DE с VWCE.DEWTEJ.DE с D5BL.DE

Доходность на риск

GBSE.DE vs. WTEJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBSE.DE
Ранг доходности на риск GBSE.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBSE.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBSE.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBSE.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBSE.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBSE.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
WTEJ.DE
Ранг доходности на риск WTEJ.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEJ.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEJ.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEJ.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEJ.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEJ.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBSE.DE c WTEJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Gold EUR Daily Hedged (GBSE.DE) и WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc (WTEJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBSE.DEWTEJ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
-0.25

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
-0.11

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.99

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

-0.25

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.08

-0.55

+4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBSE.DE vs. WTEJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBSE.DE на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа WTEJ.DE равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBSE.DE и WTEJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBSE.DEWTEJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

-0.25

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

-0.18

+1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.11

+0.20

Просадки

Сравнение просадок GBSE.DE и WTEJ.DE

Максимальная просадка GBSE.DE за все время составила -38.38%, что меньше максимальной просадки WTEJ.DE в -63.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBSE.DE и WTEJ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBSE.DEWTEJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.38%

-63.60%

+25.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.55%

-36.22%

+18.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.55%

-48.59%

+31.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.71%

-63.60%

+40.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.18%

-48.45%

+32.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.88%

-35.70%

+16.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.02%

16.00%

-8.98%

Волатильность

Сравнение волатильности GBSE.DE и WTEJ.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Physical Gold EUR Daily Hedged (GBSE.DE) составляет 5.93%, в то время как у WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc (WTEJ.DE) волатильность равна 15.88%. Это указывает на то, что GBSE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTEJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBSE.DEWTEJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

15.88%

-9.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.62%

32.38%

-10.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.64%

36.29%

-11.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

35.57%

-18.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

38.61%

-23.11%

Сравнение комиссий GBSE.DE и WTEJ.DE

GBSE.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии WTEJ.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBSE.DE и WTEJ.DE

Ни GBSE.DE, ни WTEJ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GBSE.DE and WTEJ.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GBSE.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GBSE.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for WTEJ.DE.

GBSE.DE is categorized as Gold, while WTEJ.DE is Technology Equities. GBSE.DE tracks MS Long Gold Euro Hedged, while WTEJ.DE tracks BVP Nasdaq Emerging Cloud. Their fees differ too: 0.12% for GBSE.DE and 0.40% for WTEJ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBSE.DE и WTEJ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор