PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBSE.DE с PCOM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GBSE.DE с PCOM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GBSE.DE (WisdomTree Physical Gold EUR Daily Hedged) and PCOM.DE (WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - GBSE.DE is a Gold fund tracking the MS Long Gold Euro Hedged, while PCOM.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 3 years, GBSE.DE returned 28.22%/yr vs 13.46%/yr for PCOM.DE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. GBSE.DE charges 0.12%/yr vs 0.19%/yr for PCOM.DE.

Доходность

Сравнение доходности GBSE.DE и PCOM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Physical Gold EUR Daily Hedged (GBSE.DE) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GBSE.DE показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у PCOM.DE с доходностью 25.30%.

GBSE.DE

1 день
0.75%
1 месяц
-4.83%
С начала года
0.31%
6 месяцев
4.58%
1 год
29.37%
3 года*
28.22%
5 лет*
15.61%
10 лет*
10.16%

PCOM.DE

1 день
0.54%
1 месяц
1.13%
С начала года
25.30%
6 месяцев
24.64%
1 год
37.29%
3 года*
13.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBSE.DE и PCOM.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
GBSE.DE
WisdomTree Physical Gold EUR Daily Hedged		0.31%62.87%24.14%10.15%-2.06%1.49%
PCOM.DE
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF		25.30%5.09%10.91%-10.29%19.78%3.63%

Correlation

The correlation between GBSE.DE and PCOM.DE is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.18

The correlation between GBSE.DE and PCOM.DE shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Physical Gold EUR Daily Hedged

WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с GBSE.DE:
GBSE.DE с 8PSE.DEGBSE.DE с 4GLD.DEGBSE.DE с CD91.DEGBSE.DE с WTEJ.DEGBSE.DE с EUDF.DEGBSE.DE с SLVR.DEGBSE.DE с WTEE.DE
Часто сравнивают с PCOM.DE:
PCOM.DE с COMX.LPCOM.DE с SXRS.DEPCOM.DE с CMOD.LPCOM.DE с REGB.LPCOM.DE с ^GSPCPCOM.DE с DJPPCOM.DE с CMOP.L

Доходность на риск

GBSE.DE vs. PCOM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBSE.DE
Ранг доходности на риск GBSE.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBSE.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBSE.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBSE.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBSE.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBSE.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
PCOM.DE
Ранг доходности на риск PCOM.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCOM.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCOM.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCOM.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCOM.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCOM.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBSE.DE c PCOM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Gold EUR Daily Hedged (GBSE.DE) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBSE.DEPCOM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.89

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
2.36

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

4.17

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.08

9.37

-5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBSE.DE vs. PCOM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBSE.DE на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа PCOM.DE равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBSE.DE и PCOM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBSE.DEPCOM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.89

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.64

-0.33

Просадки

Сравнение просадок GBSE.DE и PCOM.DE

Максимальная просадка GBSE.DE за все время составила -38.38%, что больше максимальной просадки PCOM.DE в -27.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBSE.DE и PCOM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBSE.DEPCOM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.38%

-27.22%

-11.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.55%

-8.82%

-8.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.55%

-15.80%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.18%

-3.52%

-12.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.88%

-15.90%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.02%

3.93%

+3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GBSE.DE и PCOM.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Physical Gold EUR Daily Hedged (GBSE.DE) составляет 5.93%, в то время как у WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что GBSE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCOM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBSE.DEPCOM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

6.27%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.62%

17.17%

+4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.64%

19.43%

+5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

17.76%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

17.76%

-2.26%

Сравнение комиссий GBSE.DE и PCOM.DE

GBSE.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PCOM.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBSE.DE и PCOM.DE

Ни GBSE.DE, ни PCOM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GBSE.DE and PCOM.DE have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GBSE.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GBSE.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.19% for PCOM.DE.

GBSE.DE is categorized as Gold, while PCOM.DE is Commodities. GBSE.DE tracks MS Long Gold Euro Hedged, while PCOM.DE tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.12% for GBSE.DE and 0.19% for PCOM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBSE.DE и PCOM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор