PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GBPUSD=X с USD=X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GBPUSD=X и USD=X составляет 0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности GBPUSD=X и USD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GBP/USD (GBPUSD=X) и USD Cash (USD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.21%
0
GBPUSD=X
USD=X

Основные характеристики

Индекс Язвы

GBPUSD=X:

4.28%

USD=X:

0.00%

Дневная вол-ть

GBPUSD=X:

6.97%

USD=X:

0.00%

Макс. просадка

GBPUSD=X:

-49.30%

USD=X:

0.00%

Текущая просадка

GBPUSD=X:

-38.85%

USD=X:

0.00%

Доходность по периодам


GBPUSD=X

С начала года

3.00%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

-1.75%

1 год

1.96%

5 лет

0.96%

10 лет

-1.33%

USD=X

С начала года

0.00%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

0.00%

1 год

0.00%

5 лет

0.00%

10 лет

0.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GBPUSD=X и USD=X

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GBPUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности GBPUSD=X, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBPUSD=X, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBPUSD=X, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBPUSD=X, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBPUSD=X, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBPUSD=X, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

USD=X
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GBPUSD=X c USD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GBP/USD (GBPUSD=X) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GBPUSD=X, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
GBPUSD=X: 0.41
Коэффициент Сортино GBPUSD=X, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00
GBPUSD=X: 0.63
Коэффициент Омега GBPUSD=X, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком2.004.006.00
GBPUSD=X: 1.08
Коэффициент Кальмара GBPUSD=X, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GBPUSD=X: 0.07
Коэффициент Мартина GBPUSD=X, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00
GBPUSD=X: 0.66


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.41
GBPUSD=X
USD=X

Просадки

Сравнение просадок GBPUSD=X и USD=X

Максимальная просадка GBPUSD=X за все время составила -49.30%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBPUSD=X и USD=X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.85%
0
GBPUSD=X
USD=X

Волатильность

Сравнение волатильности GBPUSD=X и USD=X

GBP/USD (GBPUSD=X) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GBPUSD=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.19%
0
GBPUSD=X
USD=X
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab