Сравнение GBPUSD=X с USD=X
GBPUSD=X (GBP/USD) and USD=X (USD Cash) are both currencies. Over the past 10 years, GBPUSD=X returned -0.02%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности GBPUSD=X и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GBPUSD=X
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- -3.43%
- 3 года*
- 1.25%
- 5 лет*
- -1.00%
- 10 лет*
- -0.02%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам GBPUSD=X и USD=X
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBPUSD=X vs. USD=X — Ранг доходности на риск
GBPUSD=X
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GBPUSD=X c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GBP/USD (GBPUSD=X) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBPUSD=X | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBPUSD=X и USD=X
Максимальная просадка GBPUSD=X за все время составила -49.29%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBPUSD=X и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBPUSD=X | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.29% | 0.00% | -49.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.26% | 0.00% | -5.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.34% | 0.00% | -9.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.41% | 0.00% | -23.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.46% | 0.00% | -25.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.39% | 0.00% | -37.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.26% | 0.00% | -31.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 0.00% | +2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBPUSD=X и USD=X
GBP/USD (GBPUSD=X) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GBPUSD=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBPUSD=X | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 0.00% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.84% | 0.00% | +4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.19% | 0.00% | +6.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.23% | 0.00% | +8.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.71% | 0.00% | +8.71% |
Часто задаваемые вопросы
GBPUSD=X has higher volatility (1.68%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, GBPUSD=X dropped -49.29% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для GBPUSD=X и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор