PortfoliosLab logo
Сравнение GBPUSD=X с USD=X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GBPUSD=X и USD=X составляет 0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности GBPUSD=X и USD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GBP/USD (GBPUSD=X) и USD Cash (USD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.51%
0
GBPUSD=X
USD=X

Основные характеристики

Индекс Язвы

GBPUSD=X:

4.34%

USD=X:

0.00%

Дневная вол-ть

GBPUSD=X:

7.09%

USD=X:

0.00%

Макс. просадка

GBPUSD=X:

-49.30%

USD=X:

0.00%

Текущая просадка

GBPUSD=X:

-36.83%

USD=X:

0.00%

Доходность по периодам


GBPUSD=X

С начала года

6.39%

1 месяц

3.30%

6 месяцев

2.72%

1 год

6.39%

5 лет

1.42%

10 лет

-1.35%

USD=X

С начала года

0.00%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

0.00%

1 год

0.00%

5 лет

0.00%

10 лет

0.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GBPUSD=X и USD=X

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GBPUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности GBPUSD=X, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBPUSD=X, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBPUSD=X, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBPUSD=X, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBPUSD=X, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBPUSD=X, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

USD=X
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GBPUSD=X c USD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GBP/USD (GBPUSD=X) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GBPUSD=X, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
GBPUSD=X: 0.59
Коэффициент Сортино GBPUSD=X, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GBPUSD=X: 0.90
Коэффициент Омега GBPUSD=X, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.50
GBPUSD=X: 1.11
Коэффициент Кальмара GBPUSD=X, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
GBPUSD=X: 0.10
Коэффициент Мартина GBPUSD=X, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
GBPUSD=X: 1.00


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
GBPUSD=X
USD=X

Просадки

Сравнение просадок GBPUSD=X и USD=X

Максимальная просадка GBPUSD=X за все время составила -49.30%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBPUSD=X и USD=X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.83%
0
GBPUSD=X
USD=X

Волатильность

Сравнение волатильности GBPUSD=X и USD=X

GBP/USD (GBPUSD=X) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GBPUSD=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.04%
0
GBPUSD=X
USD=X