PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GBPUSD=X с USD=X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GBPUSD=X и USD=X составляет 0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение GBPUSD=X с USD=X

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GBP/USD (GBPUSD=X) и USD Cash (USD=X).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBPUSD=X или USD=X.

Доходность

Сравнение доходности GBPUSD=X и USD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GBP/USD (GBPUSD=X) и USD Cash (USD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Индекс Язвы

GBPUSD=X:

4.13%

USD=X:

0.00%

Дневная вол-ть

GBPUSD=X:

7.30%

USD=X:

0.00%

Макс. просадка

GBPUSD=X:

-60.21%

USD=X:

0.00%

Текущая просадка

GBPUSD=X:

-48.88%

USD=X:

0.00%

Доходность по периодам

GBPUSD=X

С начала года

8.02%

1 месяц

1.49%

6 месяцев

7.54%

1 год

5.86%

3 года

2.32%

5 лет

1.83%

10 лет

-1.23%

USD=X

С начала года

0.00%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

0.00%

1 год

0.00%

3 года

0.00%

5 лет

0.00%

10 лет

0.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GBP/USD

USD Cash

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GBPUSD=X и USD=X

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GBPUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности GBPUSD=X, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBPUSD=X, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBPUSD=X, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBPUSD=X, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBPUSD=X, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBPUSD=X, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
USD=X
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GBPUSD=X c USD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GBP/USD (GBPUSD=X) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок GBPUSD=X и USD=X

Максимальная просадка GBPUSD=X за все время составила -60.21%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBPUSD=X и USD=X.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GBPUSD=X и USD=X

GBP/USD (GBPUSD=X) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GBPUSD=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...