Сравнение GBPUSD=X с USD=X
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GBP/USD (GBPUSD=X) и USD Cash (USD=X).
Доходность
Сравнение доходности GBPUSD=X и USD=X
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBPUSD=X и USD=X
Доходность по периодам
GBPUSD=X
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 1.82%
- 3 года*
- 2.17%
- 5 лет*
- -0.86%
- 10 лет*
- -0.75%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBPUSD=X vs. USD=X — Ранг доходности на риск
GBPUSD=X
USD=X
Сравнение GBPUSD=X c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GBP/USD (GBPUSD=X) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBPUSD=X | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBPUSD=X | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок GBPUSD=X и USD=X
Максимальная просадка GBPUSD=X за все время составила -49.29%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBPUSD=X и USD=X.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBPUSD=X | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.29% | 0.00% | -49.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.26% | 0.00% | -5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.78% | 0.00% | -24.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.99% | 0.00% | -27.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.20% | 0.00% | -37.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.76% | 0.00% | -30.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 0.00% | +2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBPUSD=X и USD=X
GBP/USD (GBPUSD=X) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GBPUSD=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBPUSD=X | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 0.00% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.64% | 0.00% | +4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.79% | 0.00% | +6.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.28% | 0.00% | +8.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.14% | 0.00% | +9.14% |