PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBPUSD=X с DAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GBPUSD=X с DAX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GBPUSD=X (GBP/USD) is a currency, while DAX (Global X DAX Germany ETF) is Europe Equities fund tracking the DAX Index. Over the past 10 years, GBPUSD=X returned -0.66%/yr vs 9.21%/yr for DAX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GBPUSD=X и DAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GBP/USD (GBPUSD=X) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GBPUSD=X показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у DAX с доходностью -2.02%. За последние 10 лет акции GBPUSD=X уступали акциям DAX по среднегодовой доходности: -0.66% против 9.21% соответственно.

GBPUSD=X

1 день
-0.03%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
0.12%
1 год
-1.60%
3 года*
1.97%
5 лет*
-1.13%
10 лет*
-0.66%

DAX

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
0.86%
1 год
1.43%
3 года*
17.37%
5 лет*
7.56%
10 лет*
9.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBPUSD=X и DAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBPUSD=X
GBP/USD		-0.88%7.55%-1.67%5.28%-10.69%-0.91%3.06%4.01%-5.66%9.52%
DAX
Global X DAX Germany ETF		-2.02%39.00%10.55%23.62%-18.47%7.73%12.27%22.11%-22.92%28.23%

Correlation

The correlation between GBPUSD=X and DAX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2014 г.

0.37

The correlation between GBPUSD=X and DAX shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GBP/USD

Global X DAX Germany ETF

Часто сравнивают с GBPUSD=X:
GBPUSD=X с EURUSD=XGBPUSD=X с AUDUSD=XGBPUSD=X с BTC-USDGBPUSD=X с SPYGBPUSD=X с NZDUSD=XGBPUSD=X с FCPTGBPUSD=X с BCH-USD
Часто сравнивают с DAX:
DAX с SPYDAX с ^NIFTY500DAX с CACDAX с BMW.DEDAX с ^FCHIDAX с QQQDAX с VOO

Доходность на риск

GBPUSD=X vs. DAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBPUSD=X
Ранг доходности на риск GBPUSD=X: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBPUSD=X: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBPUSD=X: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBPUSD=X: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBPUSD=X: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBPUSD=X: 4040
Ранг коэф-та Мартина
DAX
Ранг доходности на риск DAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBPUSD=X c DAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GBP/USD (GBPUSD=X) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBPUSD=XDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
0.08

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
0.24

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.03

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

0.10

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.48

0.30

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBPUSD=X vs. DAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBPUSD=X на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа DAX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBPUSD=X и DAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBPUSD=XDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

0.08

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.37

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.44

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.34

-0.56

Просадки

Сравнение просадок GBPUSD=X и DAX

Максимальная просадка GBPUSD=X за все время составила -49.29%, что больше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBPUSD=X и DAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBPUSD=XDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.29%

-45.58%

-3.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.26%

-14.82%

+9.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.34%

-16.03%

+6.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.62%

-39.72%

+15.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.99%

-45.58%

+17.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.71%

-5.93%

-30.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.16%

-10.50%

-20.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

4.71%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GBPUSD=X и DAX

Текущая волатильность для GBP/USD (GBPUSD=X) составляет 1.58%, в то время как у Global X DAX Germany ETF (DAX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что GBPUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBPUSD=XDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

5.30%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.96%

14.59%

-9.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.25%

17.86%

-11.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.25%

20.41%

-12.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.10%

21.28%

-12.18%

Часто задаваемые вопросы

GBPUSD=X and DAX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAX has higher volatility (5.30%) compared to GBPUSD=X (1.58%). In terms of maximum drawdown, GBPUSD=X dropped -49.29% vs DAX's -45.58%.

DAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBPUSD=X и DAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор