Сравнение GBP=X с KOD.L
GBP=X (USD/GBP) is a currency, while KOD.L (Kodal Minerals plc) is a stock. Over the past 10 years, GBP=X returned 0.87%/yr vs 21.98%/yr for KOD.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности GBP=X и KOD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GBP=X торгуется в GBP, в то время как KOD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KOD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GBP=X показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у KOD.L с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции GBP=X уступали акциям KOD.L по среднегодовой доходности: 0.87% против 21.98% соответственно.
GBP=X
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- -2.35%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- 0.87%
KOD.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -6.06%
- 6 месяцев
- -10.14%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- -21.67%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 21.98%
Сравнение доходности по годам GBP=X и KOD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBP=X USD/GBP | 1.01% | -7.12% | 1.75% | -5.00% | 11.89% | 0.95% | -2.94% | -3.80% | 5.93% | -8.65% |
KOD.L Kodal Minerals plc | -6.06% | -27.47% | 22.97% | 37.04% | -12.20% | 192.86% | 147.06% | -66.67% | -34.62% | 11.43% |
Correlation
The correlation between GBP=X and KOD.L is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2013 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBP=X vs. KOD.L — Ранг доходности на риск
GBP=X
KOD.L
Сравнение GBP=X c KOD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/GBP (GBP=X) и Kodal Minerals plc (KOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBP=X | KOD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.10 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 0.28 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | 0.50 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBP=X | KOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.17 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.08 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.20 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.06 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок GBP=X и KOD.L
Максимальная просадка GBP=X за все время составила -22.85%, что меньше максимальной просадки KOD.L в -99.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBP=X и KOD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBP=X | KOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.85% | -99.05% | +76.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | -46.43% | +40.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.79% | -67.47% | +54.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.85% | -72.37% | +49.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.85% | -95.12% | +72.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.91% | -88.19% | +68.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.18% | -89.53% | +78.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 26.00% | -23.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBP=X и KOD.L
Текущая волатильность для USD/GBP (GBP=X) составляет 1.73%, в то время как у Kodal Minerals plc (KOD.L) волатильность равна 10.96%. Это указывает на то, что GBP=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBP=X | KOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 10.96% | -9.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.01% | 53.98% | -48.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.23% | 78.83% | -72.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.23% | 79.61% | -71.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.26% | 108.59% | -99.33% |
Часто задаваемые вопросы
GBP=X and KOD.L have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GBP=X и KOD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор