Сравнение GBOSX с CBRDX
GBOSX (JPMorgan Global Bond Opportunities Fund) and CBRDX (CrossingBridge Responsible Credit Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, GBOSX returned 2.56%/yr vs 4.66%/yr for CBRDX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. GBOSX charges 0.65%/yr vs 0.89%/yr for CBRDX.
Доходность
Сравнение доходности GBOSX и CBRDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBOSX показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у CBRDX с доходностью 0.51%.
GBOSX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.09%
- С начала года
- 0.70%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- 3.75%
CBRDX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.06%
- С начала года
- 0.51%
- 1 год
- 2.54%
- 3 года*
- 5.83%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBOSX и CBRDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GBOSX JPMorgan Global Bond Opportunities Fund | 0.70% | 7.90% | 3.53% | 6.96% | -6.04% | 0.29% |
CBRDX CrossingBridge Responsible Credit Fund | 0.51% | 5.01% | 7.21% | 8.00% | 1.49% | 1.14% |
Correlation
The correlation between GBOSX and CBRDX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBOSX vs. CBRDX — Ранг доходности на риск
GBOSX
CBRDX
Сравнение GBOSX c CBRDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX) и CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBOSX | CBRDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.33 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 2.01 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 5.29 | -1.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBOSX и CBRDX
Максимальная просадка GBOSX за все время составила -11.48%, что больше максимальной просадки CBRDX в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBOSX и CBRDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBOSX | CBRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.48% | -2.46% | -9.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -1.27% | -2.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.90% | -2.46% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.86% | -2.46% | -8.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -0.71% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -0.36% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 0.48% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBOSX и CBRDX
JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX) и CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) имеют волатильность 0.81% и 0.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBOSX | CBRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 0.81% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.41% | 1.43% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80% | 1.86% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.74% | 2.07% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.48% | 2.07% | +1.41% |
Сравнение комиссий GBOSX и CBRDX
GBOSX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CBRDX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBOSX и CBRDX
Дивидендная доходность GBOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности CBRDX в 6.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRDX CrossingBridge Responsible Credit Fund | 6.55% | 7.52% | 8.57% | 8.57% | 6.67% | 1.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBOSX JPMorgan Global Bond Opportunities Fund | 4.58% | 4.79% | 4.41% | 3.92% | 3.68% | 2.61% | 3.29% | 4.06% | 5.74% | 3.32% | 4.80% | 5.12% |
Часто задаваемые вопросы
GBOSX and CBRDX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBRDX has higher volatility (0.81%) compared to GBOSX (0.81%). In terms of maximum drawdown, GBOSX dropped -11.48% vs CBRDX's -2.46%.
CBRDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBOSX и CBRDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор