PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBOSX с CBRDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBOSX с CBRDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX) и CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX).

GBOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 3 сент. 2012 г.. CBRDX управляется CrossingBridge. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GBOSX и CBRDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX) и CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBOSX и CBRDX

2026 (YTD)20252024202320222021
GBOSX
JPMorgan Global Bond Opportunities Fund		-1.68%7.90%3.53%6.96%-6.04%0.29%
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		0.33%5.01%7.21%8.00%1.49%1.14%

Доходность по периодам

С начала года, GBOSX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у CBRDX с доходностью 0.33%.

GBOSX

1 день
0.52%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-0.69%
1 год
4.91%
3 года*
4.74%
5 лет*
2.31%
10 лет*
3.94%

CBRDX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.55%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.24%
3 года*
6.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Bond Opportunities Fund

CrossingBridge Responsible Credit Fund

Часто сравнивают с GBOSX:
GBOSX с AGGGBOSX с BNDXGBOSX с FBIIXGBOSX с DODLXGBOSX с GAOAXGBOSX с BNDWGBOSX с BND
Часто сравнивают с CBRDX:
CBRDX с CADUXCBRDX с MOFIXCBRDX с RACBRDX с NAMFXCBRDX с KIOCBRDX с WSINXCBRDX с ANGLX

Сравнение комиссий GBOSX и CBRDX

GBOSX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CBRDX в 0.89%.

CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund
GBOSX
JPMorgan Global Bond Opportunities Fund

Доходность на риск

GBOSX vs. CBRDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBOSX
Ранг доходности на риск GBOSX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBOSX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBOSX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBOSX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBOSX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBOSX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
CBRDX
Ранг доходности на риск CBRDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBRDX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBRDX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBRDX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBRDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBRDX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBOSX c CBRDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX) и CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBOSXCBRDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

2.11

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.84

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.51

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

2.05

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

9.20

-3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBOSX vs. CBRDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBOSX на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа CBRDX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBOSX и CBRDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBOSXCBRDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.11

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

2.35

-1.24

Корреляция

Корреляция между GBOSX и CBRDX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBOSX и CBRDX

Дивидендная доходность GBOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности CBRDX в 6.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBOSX
JPMorgan Global Bond Opportunities Fund		4.90%4.79%4.41%3.92%3.68%2.61%3.29%4.06%5.74%3.32%4.80%5.12%
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		6.80%7.52%8.57%8.57%6.67%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GBOSX и CBRDX

Максимальная просадка GBOSX за все время составила -11.48%, что больше максимальной просадки CBRDX в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBOSX и CBRDX.

Загрузка...

Показатели просадок

GBOSXCBRDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.48%

-2.46%

-9.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.90%

-1.74%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-0.88%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.51%

-0.33%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.39%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности GBOSX и CBRDX

JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что GBOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBOSXCBRDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

0.77%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

1.22%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58%

2.13%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.59%

2.07%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.42%

2.07%

+1.35%