Сравнение GBMFX с TIBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX).
GBMFX управляется GMO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г.. TIBAX управляется Thornburg. Фонд был запущен 23 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности GBMFX и TIBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBMFX и TIBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 6.00% | 22.89% | 4.33% | 13.46% | -2.24% | 2.97% | -2.50% | 11.62% | -5.36% | 13.05% |
TIBAX Thornburg Investment Income Builder Fund | 10.64% | 36.62% | 13.23% | 18.01% | -7.95% | 20.08% | -0.67% | 17.72% | -4.54% | 14.83% |
Доходность по периодам
С начала года, GBMFX показывает доходность 6.00%, что значительно ниже, чем у TIBAX с доходностью 10.64%. За последние 10 лет акции GBMFX уступали акциям TIBAX по среднегодовой доходности: 6.45% против 11.97% соответственно.
GBMFX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 6.00%
- 6 месяцев
- 12.39%
- 1 год
- 24.46%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 6.45%
TIBAX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 10.64%
- 6 месяцев
- 17.47%
- 1 год
- 38.76%
- 3 года*
- 24.24%
- 5 лет*
- 15.37%
- 10 лет*
- 11.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBMFX и TIBAX
GBMFX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии TIBAX в 1.14%.
Доходность на риск
GBMFX vs. TIBAX — Ранг доходности на риск
GBMFX
TIBAX
Сравнение GBMFX c TIBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBMFX | TIBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.07 | 3.61 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.06 | 4.59 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.80 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | 4.56 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.43 | 22.19 | -6.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBMFX | TIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07 | 3.61 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 1.39 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.89 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.78 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между GBMFX и TIBAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBMFX и TIBAX
Дивидендная доходность GBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности TIBAX в 5.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 3.93% | 4.16% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% |
TIBAX Thornburg Investment Income Builder Fund | 5.17% | 5.64% | 5.44% | 4.67% | 5.62% | 5.10% | 4.11% | 4.23% | 4.49% | 4.22% | 3.83% | 4.31% |
Просадки
Сравнение просадок GBMFX и TIBAX
Максимальная просадка GBMFX за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки TIBAX в -49.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBMFX и TIBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBMFX | TIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -49.12% | +25.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -7.47% | +1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.42% | -20.94% | +6.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.40% | -34.85% | +11.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -2.80% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -6.03% | +2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 1.76% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBMFX и TIBAX
GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX) имеют волатильность 3.05% и 3.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBMFX | TIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 3.14% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.31% | 6.56% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.97% | 10.80% | -2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 11.07% | -3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.97% | 13.44% | -5.47% |