Сравнение GBMFX с PDSYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX).
GBMFX управляется GMO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г.. PDSYX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 2 июл. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GBMFX и PDSYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBMFX и PDSYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 6.00% | 22.89% | 4.33% | 13.46% | -2.24% | 2.97% | -2.50% | 3.98% |
PDSYX Principal Diversified Select Real Asset Fund | 4.12% | 7.90% | 3.65% | 2.45% | -5.36% | 14.81% | 2.43% | 4.08% |
Доходность по периодам
С начала года, GBMFX показывает доходность 6.00%, что значительно выше, чем у PDSYX с доходностью 4.12%.
GBMFX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 6.00%
- 6 месяцев
- 12.39%
- 1 год
- 24.46%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 6.45%
PDSYX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 10.72%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 4.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBMFX и PDSYX
GBMFX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии PDSYX в 1.20%.
Доходность на риск
GBMFX vs. PDSYX — Ранг доходности на риск
GBMFX
PDSYX
Сравнение GBMFX c PDSYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBMFX | PDSYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.07 | 1.60 | +1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.06 | 2.00 | +2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.56 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | 2.10 | +1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.43 | 18.36 | -2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBMFX | PDSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07 | 1.60 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 0.70 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.56 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между GBMFX и PDSYX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBMFX и PDSYX
Дивидендная доходность GBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности PDSYX в 1.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 3.93% | 4.16% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% |
PDSYX Principal Diversified Select Real Asset Fund | 1.78% | 1.85% | 2.18% | 2.06% | 1.58% | 7.46% | 2.70% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GBMFX и PDSYX
Максимальная просадка GBMFX за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки PDSYX в -30.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBMFX и PDSYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBMFX | PDSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -30.01% | +6.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -5.00% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.42% | -10.95% | -3.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -0.69% | -2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -4.46% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 0.61% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBMFX и PDSYX
GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что GBMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBMFX | PDSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 1.15% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.31% | 2.30% | +3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.97% | 6.84% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 6.38% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.97% | 8.82% | -0.85% |