PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GBMFX с PDPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GBMFX и PDPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBMFX и PDPAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBMFX
GMO Benchmark-Free Allocation Fund
5.61%22.89%4.33%13.46%-2.24%2.97%-2.50%11.62%-5.36%13.05%
PDPAX
Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund
8.57%15.90%9.45%4.73%-2.66%21.15%-3.18%16.84%-9.35%8.15%

Доходность по периодам

С начала года, GBMFX показывает доходность 5.61%, что значительно ниже, чем у PDPAX с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции GBMFX уступали акциям PDPAX по среднегодовой доходности: 6.41% против 7.36% соответственно.


GBMFX

1 день
1.07%
1 месяц
-3.00%
С начала года
5.61%
6 месяцев
11.79%
1 год
23.90%
3 года*
14.40%
5 лет*
8.00%
10 лет*
6.41%

PDPAX

1 день
1.30%
1 месяц
-4.57%
С начала года
8.57%
6 месяцев
9.52%
1 год
19.52%
3 года*
12.87%
5 лет*
9.96%
10 лет*
7.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GMO Benchmark-Free Allocation Fund

Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund

Сравнение комиссий GBMFX и PDPAX

GBMFX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии PDPAX в 0.81%.


Доходность на риск

GBMFX vs. PDPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GBMFX
Ранг доходности на риск GBMFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBMFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBMFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBMFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBMFX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBMFX: 9696
Ранг коэф-та Мартина

PDPAX
Ранг доходности на риск PDPAX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDPAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDPAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDPAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDPAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDPAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBMFX c PDPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GBMFXPDPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.02

1.62

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.00

2.16

+1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.33

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.91

2.01

+1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.09

10.22

+4.87

GBMFX vs. PDPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBMFX на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа PDPAX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBMFX и PDPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GBMFXPDPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

1.62

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.76

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.57

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.32

+0.63

Корреляция

Корреляция между GBMFX и PDPAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GBMFX и PDPAX

Дивидендная доходность GBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности PDPAX в 1.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBMFX
GMO Benchmark-Free Allocation Fund
3.94%4.16%5.14%5.64%3.20%2.46%3.73%3.35%3.67%2.39%1.60%2.10%
PDPAX
Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund
1.63%1.77%3.65%2.08%1.06%0.76%0.68%3.09%2.38%1.92%0.80%1.13%

Просадки

Сравнение просадок GBMFX и PDPAX

Максимальная просадка GBMFX за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки PDPAX в -43.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBMFX и PDPAX.


Загрузка...

Показатели просадок


GBMFXPDPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-43.40%

+20.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.98%

-10.17%

+4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.42%

-18.87%

+4.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.40%

-32.24%

+8.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-4.57%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-7.67%

+4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

2.00%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности GBMFX и PDPAX

Текущая волатильность для GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) составляет 3.44%, в то время как у Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что GBMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GBMFXPDPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

4.05%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.30%

7.34%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.97%

12.38%

-4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

13.13%

-5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.97%

12.86%

-4.89%