Сравнение GBMFX с PDPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX).
GBMFX управляется GMO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г.. PDPAX управляется Virtus. Фонд был запущен 29 нояб. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности GBMFX и PDPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBMFX и PDPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 5.61% | 22.89% | 4.33% | 13.46% | -2.24% | 2.97% | -2.50% | 11.62% | -5.36% | 13.05% |
PDPAX Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund | 8.57% | 15.90% | 9.45% | 4.73% | -2.66% | 21.15% | -3.18% | 16.84% | -9.35% | 8.15% |
Доходность по периодам
С начала года, GBMFX показывает доходность 5.61%, что значительно ниже, чем у PDPAX с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции GBMFX уступали акциям PDPAX по среднегодовой доходности: 6.41% против 7.36% соответственно.
GBMFX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 6.41%
PDPAX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 9.52%
- 1 год
- 19.52%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 7.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBMFX и PDPAX
GBMFX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии PDPAX в 0.81%.
Доходность на риск
GBMFX vs. PDPAX — Ранг доходности на риск
GBMFX
PDPAX
Сравнение GBMFX c PDPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBMFX | PDPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.02 | 1.62 | +1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.00 | 2.16 | +1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.33 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 2.01 | +1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.09 | 10.22 | +4.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBMFX | PDPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | 1.62 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.76 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.57 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.32 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между GBMFX и PDPAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBMFX и PDPAX
Дивидендная доходность GBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности PDPAX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 3.94% | 4.16% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% |
PDPAX Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund | 1.63% | 1.77% | 3.65% | 2.08% | 1.06% | 0.76% | 0.68% | 3.09% | 2.38% | 1.92% | 0.80% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок GBMFX и PDPAX
Максимальная просадка GBMFX за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки PDPAX в -43.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBMFX и PDPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBMFX | PDPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -43.40% | +20.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | -10.17% | +4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.42% | -18.87% | +4.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.40% | -32.24% | +8.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -4.57% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -7.67% | +4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 2.00% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBMFX и PDPAX
Текущая волатильность для GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) составляет 3.44%, в то время как у Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что GBMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBMFX | PDPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 4.05% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.30% | 7.34% | -2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.97% | 12.38% | -4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 13.13% | -5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.97% | 12.86% | -4.89% |