Сравнение GBMFX с GMOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и GMO International Equity Fund (GMOIX).
GBMFX управляется GMO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г.. GMOIX управляется GMO. Фонд был запущен 30 мар. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности GBMFX и GMOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBMFX и GMOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 6.00% | 22.89% | 4.33% | 13.46% | -2.24% | 2.97% | -2.50% | 11.62% | -5.36% | 13.05% |
GMOIX GMO International Equity Fund | 7.36% | 43.94% | 11.54% | 20.51% | -10.38% | 12.11% | 7.47% | 24.56% | -20.55% | 25.73% |
Доходность по периодам
С начала года, GBMFX показывает доходность 6.00%, что значительно ниже, чем у GMOIX с доходностью 7.36%. За последние 10 лет акции GBMFX уступали акциям GMOIX по среднегодовой доходности: 6.45% против 11.39% соответственно.
GBMFX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 6.00%
- 6 месяцев
- 12.39%
- 1 год
- 24.46%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 6.45%
GMOIX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 7.36%
- 6 месяцев
- 17.23%
- 1 год
- 40.46%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 13.89%
- 10 лет*
- 11.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBMFX и GMOIX
GBMFX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии GMOIX в 0.66%.
Доходность на риск
GBMFX vs. GMOIX — Ранг доходности на риск
GBMFX
GMOIX
Сравнение GBMFX c GMOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и GMO International Equity Fund (GMOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBMFX | GMOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.07 | 2.27 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.06 | 2.96 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.44 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | 3.50 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.43 | 13.56 | +1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBMFX | GMOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07 | 2.27 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 0.87 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.68 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.34 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между GBMFX и GMOIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBMFX и GMOIX
Дивидендная доходность GBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности GMOIX в 5.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 3.93% | 4.16% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% |
GMOIX GMO International Equity Fund | 5.23% | 5.62% | 2.77% | 7.54% | 4.32% | 6.40% | 4.56% | 3.49% | 3.74% | 3.11% | 4.00% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок GBMFX и GMOIX
Максимальная просадка GBMFX за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки GMOIX в -59.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBMFX и GMOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBMFX | GMOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -59.00% | +35.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -11.67% | +5.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.42% | -28.69% | +14.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.40% | -40.14% | +16.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -6.25% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -12.97% | +9.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 3.01% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBMFX и GMOIX
Текущая волатильность для GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) составляет 3.05%, в то время как у GMO International Equity Fund (GMOIX) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что GBMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBMFX | GMOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 8.03% | -4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.31% | 13.05% | -7.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.97% | 18.07% | -10.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 15.96% | -8.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.97% | 16.79% | -8.82% |