Сравнение GBMFX с GHVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и GMO High Yield Fund (GHVIX).
GBMFX управляется GMO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г.. GHVIX управляется GMO. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности GBMFX и GHVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBMFX и GHVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 5.61% | 22.89% | 4.33% | 13.46% | -2.24% | 2.97% | -2.50% | 11.62% | -3.25% |
GHVIX GMO High Yield Fund | -0.70% | 9.39% | 1.41% | 12.94% | -8.06% | 10.90% | 5.38% | 8.91% | 3.98% |
Доходность по периодам
С начала года, GBMFX показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у GHVIX с доходностью -0.70%.
GBMFX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 6.41%
GHVIX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 7.02%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBMFX и GHVIX
GBMFX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии GHVIX в 0.46%.
Доходность на риск
GBMFX vs. GHVIX — Ранг доходности на риск
GBMFX
GHVIX
Сравнение GBMFX c GHVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и GMO High Yield Fund (GHVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBMFX | GHVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.02 | 1.73 | +1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.00 | 2.47 | +1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.40 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 2.28 | +1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.09 | 10.58 | +4.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBMFX | GHVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | 1.73 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.54 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.62 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между GBMFX и GHVIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBMFX и GHVIX
Дивидендная доходность GBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности GHVIX в 5.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 3.94% | 4.16% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% |
GHVIX GMO High Yield Fund | 5.72% | 5.68% | 7.96% | 4.37% | 8.11% | 19.00% | 2.10% | 7.76% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GBMFX и GHVIX
Максимальная просадка GBMFX за все время составила -23.40%, что больше максимальной просадки GHVIX в -20.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBMFX и GHVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBMFX | GHVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -20.48% | -2.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | -3.19% | -2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.42% | -13.54% | -0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -1.50% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -2.69% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 0.69% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBMFX и GHVIX
GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с GMO High Yield Fund (GHVIX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что GBMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GHVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBMFX | GHVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 1.72% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.30% | 2.24% | +3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.97% | 4.24% | +3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 8.60% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.97% | 8.93% | -0.96% |