Сравнение GBMFX с CENTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и Centerstone Investors Fund (CENTX).
GBMFX управляется GMO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г.. CENTX управляется Centerstone Investors. Фонд был запущен 2 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GBMFX и CENTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBMFX и CENTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 5.61% | 22.89% | 4.33% | 13.46% | -2.24% | 2.97% | -2.50% | 11.62% | -5.36% | 12.51% |
CENTX Centerstone Investors Fund | 2.97% | 24.41% | -0.04% | 7.56% | -11.05% | 10.67% | 3.64% | 17.70% | -9.14% | 13.82% |
Доходность по периодам
С начала года, GBMFX показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у CENTX с доходностью 2.97%.
GBMFX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 6.41%
CENTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBMFX и CENTX
GBMFX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии CENTX в 1.10%.
Доходность на риск
GBMFX vs. CENTX — Ранг доходности на риск
GBMFX
CENTX
Сравнение GBMFX c CENTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и Centerstone Investors Fund (CENTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBMFX | CENTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.02 | 1.99 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.00 | 2.83 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.45 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 2.18 | +1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.09 | 12.03 | +3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBMFX | CENTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | 1.99 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.37 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.46 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между GBMFX и CENTX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBMFX и CENTX
Дивидендная доходность GBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности CENTX в 4.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 3.94% | 4.16% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% |
CENTX Centerstone Investors Fund | 4.41% | 4.54% | 2.39% | 1.57% | 1.72% | 1.26% | 0.69% | 2.95% | 3.46% | 1.15% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GBMFX и CENTX
Максимальная просадка GBMFX за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки CENTX в -35.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBMFX и CENTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBMFX | CENTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -35.29% | +11.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | -7.41% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.42% | -24.40% | +9.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | 0.00% | -3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -6.21% | +2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 1.64% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBMFX и CENTX
GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Centerstone Investors Fund (CENTX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GBMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CENTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBMFX | CENTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 0.00% | +3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.30% | 5.16% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.97% | 10.38% | -2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 11.55% | -4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.97% | 13.07% | -5.10% |